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第九章 FX-Ed趋势技术(6)

2014-10-05 16:58 来源:818期货学习网



让我们想一想,一个货币对每天波动148点,而另一个货币对每天波动35点。假设一个货币对的保护性止损设在一个适当距离(比如“ X”点)的点位,而两个货币对所处的环境类似,那么这个止损幅度也适用于另一个货币对吗?

“公平”地设定止损幅度

上述问题的答案毫无疑问是否定的。比如一个30点的止损幅度,对英镑/美元来说就相对较小,因为30点仅相当于它日均波幅(148点)的20%,而30点的止损对欧元/英镑来说就相对较大,因为30点已经接近它35点日均波帽的90%。

因为不同货币对的波动率差别很大这个原因,所以30点的止损幅度(或者其他任何一个固定的止损点数)不会在任何情况下都有效。虽然我们不能使用一个固定的止损幅度,但是可以利用ATR指标来帮助计算我们的止损点位。

算一下上面例子中ATR读数的差别。英镑/美元的平均日波幅超过了欧万英镑平均日波幅的4倍。所以理所当然的是,在其他全部情况都相同的情况下,英镑/美元的保护性止损幅度应该是欧市英镑的4倍。这时我们可以对这两个货币对进行“公平”的比较,并抵消了波动率的差异。

ATR的计算

在我们的策略中,我们将使用50%的日内ATR来确定我们的止损。由于这个策略是建立在10日EMA的支撑理论(在做多交易中)基础上,所以我们将在10日指数移动平均线的下方设置我们的止损,止损的点数等于日内ATR的50%,并且要进行人工移动止损。

这样的话,如果移动平均线的支撑失败了,我们的止损单就会被触及,然后出场。但是,只要移动平均线的支撑有效,我们就可以继续持有头寸,并在趋势保持不变时,移动止损。

巨大盈利的可能性

如果我们很幸运,该货币对能继续保持强劲的趋势,就存在巨额盈利的可能性。当我们建立头寸,最好的情况就是该货币对继续处于趋势市很长一段时间。如果出现这种情况,我们盈利的数额可以大得让人吃惊。

在这个例子中,我们看到欧元/美元正处于上升趋势中,移动平均线已排列成上升趋势中的完美次序,汇率也已经保持在10日EMA之上至少10天(见图9.11)。我们进场的必要条件已经满足了。

入场点

当汇率跌回到10日EMA时,我们就进场建立多头头寸。只要观察到汇率跌回移动平均线,我们就进场。我们不需要等待蜡烛线收盘。入场点是1.2645。

现在,在我们进场后,就需要计算我们的止损位。交易者测到日线图上的ATR(14期)读数是0.0110(见图9.12),也可以说成是此时欧元/美元的日均波幅为110点。

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