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第十四章 整数点位震荡策略(2)

2014-10-05 18:14 来源:818期货学习网



你可能还记得之前讲过的一个策略,就是大量订单可以制造一个具有吸引力的目标位,因为当这些订单被执行时,银行可以赚得佣金。由于订单通常聚集在整数价位,因此我们在制定策略时会把这种倾向考虑进去。

首次反弹是最好的反弹

这个时间框架对这个日间交易策略来说非常短。这是因为从整数的支撑位或阻力位的第一个反弹往往是最好的反弹,所以我们要确定我们正在经历第一个反弹。较长的时间框架可以在一根蜡烛线里隐藏许多反弹,所以它们不能用于这个策略。

每当汇率到达整数位时,订单就会被执行,大量订单制造的支撑位或阻力位也会失去其影响力。一旦剩余订单的数量不足以抵抗汇率时,支撑位或阻力位最终被破坏也是很正常的情形。

这就是我们一定要交易整数位的第一个反弹的原因,因为这是可触发反向订单最多的时候。我们也可以交易后来的反弹,但是第一个反弹的潜力最大。

利用移动平均线

为了确认我们不是在用一个己“失效”的整数位,交易将安排在5分钟图、10分钟图或者15分钟图上进行。在这些时间框架中,货币对常常沿着20期移动平均线移动。

我们要寻找突然从20期移动平均线“脱逃”的货币对。这个货币对应该远离移动平均线至少20点。如果它离移动平均线的距离超过了20点,也没有关系。通常来说,距离越远,交易的机会就越好。

造成这种“远离”的原因,可以是一个经济指标或者其他新闻事件,但这不是必要条件。在这种短线交易中,波动背后的原因不如波动本身来得重要。

如果货币对正靠近可能有成群订单聚集的整数位,那么银行交易员就有可能试着给予汇率一点额外的“推力”,以执行那些订单。一旦订单被执行,这些交易者就没有理由再继续给汇率施予压力,该货币对常常会快速反转。

这里有一个例子。在图14.3的5分钟图中,美元/加元货币对正沿着其20期移动平均线移动。突然,该货币对迅速远离其20期移动平均线,朝着整数位1.1400而去。汇率触及这个价位,导致设于1.1400的所有订单都被执行,然后退回至20期移动平均线。

如果货币对离开20期移动平均线至少20点,我们会在整数位附近进场交易。在汇率上涨时,我们会在那个价位卖空;汇率下跌时,我们会在整数位做多。

设置止损

保护性止损点将距离入场点15点,当然还要加上点差。所以,如果你交易的货币对有3点的点差,那么你的止损点将距离入场点18点;如果是4点的点差,止损幅度就有19点。

在任何情况下,你都绝对不要使用这个策略来交易点差超过5点的货币对。这是因为点差对短线交易的影响要大于对长线交易的影响。交易点差较大的货币对会降低你成功的几率,因为日内交易者的活动是在较小的“竞技场”上进行,这里的每一个点都具有关系盈亏的重要意义。

策略的运用

我们已了解了这个方法,现在让我们仔细看看一系列运用这个技术的交易。首先美方加元的汇率开始远离其20期简单移动平均线(SMA)。这时,它与移动平均线的距离还没有达到20点的最低要求,但是这种情形值得关注。交易者要为可能出现的入场机会做好准备(见图14.4)。

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