四、三个指标的交易模型优化分析(2)
表6-4-3为优化交易规则前的各试验品种的最优周期参数表现：
对比两个表格数据可以发现，优化后的交易规则使得所有试验品种的总盈利率进一步提高10%以上，增长特别多的有：沪铜由85.66%增加至120.05%,增加了约35%;豆粕由49.64%增加至66.23%,增加了约17%;塑料由38.36%增加至63.17%,增加了约25%;白糖由71.41%增加至101.59%,增 加了30%。各试验品种的平均每次盈利普遍增加10元，而日均交易次数没有太大变化，仍然集中在每日2-3次之间，对于日内双向交易的振荡类指标，这个均价交易次数可以说是较为合适的。
从表中可以发现，优化交易规则后的最大盈利率和最大亏损率都增加了—些，这个方面有利有弊，单次盈利额增加是好的，但是单次亏损额增加则有可能加大补仓和爆仓的风险。最大盈利率和最大亏损率的增加主要是因为 优化后的交易规则中快慢线交叉平仓代替了中轴线平仓的规定，这样子使得利润扩大了，同时也让亏损扩大了。因此如果使用优化后的交易规则，需要注意控制交易资金占总资金的比例，尽量减少补仓和爆仓的风险。
3.平滑异动移动平均线MACD优化分析
优化前的交易规则如下：
买入开仓和买入平仓规则：DIFF线向上穿越DEA线卖出开仓和卖出平仓规则：DIFF线向下穿越DEA线优点：条件约束少，方便判断
缺点:交易条件设计较为简单，容易出现不必要的买卖交易优化后的交易规则如下：
买入开仓规则：长周期参数DIFF线向上穿越DEA线买出平仓规则：短周期参数DIFF线向下穿越DEA线 卖出开仓规则：长周期参数DIFF线向下穿越DEA线卖入平仓规则：短周期参数DIFF线向上穿越DEA线MACD指标的交叉买卖信号存在滞后性，也就是说当MACD指标出现“金叉”的买入信号时，价格己经开始上涨了，而当MACD出现“死叉”的卖出信号时，价格已经开始下跌了。既然MACD指标的交易信号存在滞后性，我们就要好好利用它的这个特性，在买入开仓的时候尽量选择较大的周期参数，让DIFF线和DEA线的交叉信号稍微迟一些出现，主要是为了等待让价格走势更为明确一些的时候才进场交易；而平仓的时候尽量选择较小的周期参数，让DIFF线和DEA线的交叉信号稍微提前一些出现，这样子可以尽快获利了结和止损出场。
因此，可以考虑选择两个不同周期参数的DIFF线和DEA线分别作为MACD指标的开仓和平仓的信号依据。长周期参数的DIFF和DEA线组合成的MACD指标信号作为开仓依据，短周期参数的DIFF和DEA线组合成的MACD指标信号作为平仓依据。在前面我们已经通过比较得出，周期参数为6-13的DIFF线和DEA线组合成的MACD指标交易信号表现最好，那么平仓的时候选择周期参数比6-13组合要小就可以达到以上目的，通常我都选择6-10组合作为短周期参数。
表6-4-5为优化交易规则前的各试验品种的最优周期参数表现：
表6-4-6为优化交易规则后的各试验品种的最优周期参数表现：
对比两个表格数据可以发现，优化后的交易规则使得大部分试验品种的总盈利率进一步提高了，但提高程度不是很大，增加特别多是在胜率这一方 面，几乎都有1-3个百分点的增加，而最大盈利率和最大亏损率都比优化前要小。之所以会有这样子的优化结果，主要是因为在平仓的时候采取短周期参数的DIFF线和DEA线组合，比起原来会较早地发出平仓信号，一方面获利了结和止损离场的速度快了，另一方面盈利进一步扩的机会就少了， 所以胜率的增加是以盈利扩大机会的减少为代价的，这也是总盈利率提高 的程度不大的原因。而日均交易次数变化不大，是因为优化前后的开仓交易规则没变。
开仓和平仓采用两个不同周期参数组合的MACD指标优化的主要作用在于在保持髙盈利率的同时，提高胜率和降低最大盈利率和最大亏损率，做到在交易过程中盈利的概率尽量高一些和盈利亏损的额度尽量平均和稳定一些， 从而让收益/风险比率保持较高水平。
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