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第一节 黄金交易中的K线和趋势线双重过滤(4)

来源:未知

下面是我们演示利用144期移动平均线和K线的双重过滤法做空的例子,我们在本书叙述的几乎所有策略都能融入到你的具体交易策略中,这样双重过滤法就会变成三重过滤法、四重过滤法和五重过滤法。请看图5-7,这是现货黄金5分钟走势图,圈注了五处,第一处没有标出字母,大家可以自己琢磨一下第一处为什么不能作为见位做空的信号。现在来看A处,这是一个乌云盖顶形态,交易者在114期移动平均线见这个形态之后可以进场做空,并将初始停损点放置在移动平均线之上,至少应该高于阴线的上影线的一定幅度(可以利用布林带来帮助进一步过滤市场噪声)。进场之后,市场又出现了流星(B处)和C处,C处与我们没有标注的那个形态是不是一样的呢?留给读者自己去思考。市场和我们预期的一样在下跌,之后反弹,我们利用跟进止损出场(出场方法请看本书后面的课



程)。市场再次触及144期移动平均线,见D处,这次是一个变异的黄昏之星形态,于是我们再次进场做空,并将停损设定在144期移动平均线之上,其后的持仓过程我们就省略了,然后市场第二次回升到E处这次出现了一个乌云盖顶形态,于是我们按照第一次的操作,进场做空,按照一般规则设定初始停损点,之后市场小幅下探之后就出现了急剧拉升,我们的止损被触发。很多交易者很纳闷,一个止损了的交易策略还有什么学习的必要呢?其实,正确的策略必然会出现亏损,而且其亏损的次数往往接近盈利的次数,这使得交易者往往在尝试一个正确的策略不久之后就放弃这个策略,认为这个策略的胜算率不及预期高。交易学习属于随机强化,与人类绝大多数学习过程存在差别。人类面临的绝大多数学习过程是一致强化,所谓一致强化就指正确的行为会得到激励,而错误的行为会得到惩罚。所谓随机强化是指正确的行为不一定会得到激励,而错误的行为不一定会得到惩罚,正确行为得到预期收益高于错误行为预期收益。

4.破位陷阱和K线双重过滤

突破交易发展到一定时期出现了分化,这是因为传统突破交易陷入了困境,在渐短的时间结构上,突破交易屡屡碰壁。为了应付这种困境,分化出了三种新形式的交易思维:第一种思维试图去区分真突破和假突破,通过这种区分保住突破交易的内核一突破而作;第二种思维则放弃了日内交易等较短时间结构的操作,退守破位交易擅长的日间交易等较长时间结构的操作;第三种思维则是反过来利用假突破,这就是所谓的“空头陷阱和多头陷阱交易”。

最早提出空头陷阱和多头陷阱这个概念的人并不高明,高明的是提出交易空头陷阱和多头陷阱这个人,不过究竟谁先想到这个妙招众说纷纭。空头陷阱和多头陷阱交易概念的提出至少有20年的历史了,但是世界上绝大多数交易者并不从事这类策略,他们一般固守传统的突破交易,或者是完全放弃突破交易,转而以见位交易作为主要方法。空头陷阱和多头陷阱的高概率识别方法是及时进行陷阱交易的关键,K线形态与水平趋势线结合起来可以快速地到别空头陷阱和多头陷阱。通过利用K线来到别真假突破,我们可以对大多数空多陷阱进行见位交易。K线可以把大部分假突破转化为见位交易的机会。下面我们就来看看相关的例子。

第一个例子涉及利用看跌吞没交易多头陷阱,请看图5-8,这是黄金5分钟走势图。现货黄金走势在达到一个高点之后出现了回落,然后向上突破了前期高点,不过我们注意到,突破的首根阳线的实体基本在前期高点之下,接着第二个突破K线则是十字星,这个也非持续K线形态,于是我们等待市场接下来的表现。为什么要等待呢?第一,市场没有显著的持续形态向上突破前期高点;第二,市场没有明显的局部反转形态确认前期高点构成的阻力。这个十字星只是一个提醒信号,提醒交易者前期高点构成阻力可能有效,但是并不能帮助交易者确认这一阻力有效。所以,我们选择等待,等待市场给出一个坚决的方向信号。十字星之后,出现了一根大阴线,这根阴线是一个向下发散形态,确认了方向朝下,它与十字星构成了特殊的吞没形态。于是,我们进场做空,将初始停损点放置在前期高点之上。

第二个例子是利用早晨之星来确认空头陷阱,请看图5-9,这是现货黄金5分钟走势图。市场向下运动创出第一个低点,然后回升,没有创出新高,所以定性为反弹,市场再度下行跌破前期低点,这时候交易者应该怎么操作呢?是否应该像传统突破交易要求的那样操作呢?答案是我们应该观察突破时市场的具体表现,在本例中,第一根突破的是大阴线,但是其突破部分为阴线,所以不是有效突破的信号。接着,一根K线接力突破前期低点,但是很快拉回收盘,形成一根锤头形态K线,这使得我们开始注意是否市场会反转,因为锤头是一个提醒信号。此锤头之后出现一根实体大阴线,确认前期低点构成的支撑有效,于是我们进场做多,将初始停损点放置在前期低点之下,并要考虑过滤市场噪声和资金管理原则。


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