818期货学习网 > 期货课堂 > 2015年期货杂谈 >

一个交易者爆仓后的自我反省(六)

来源:未知
还有,就是资金管理问题,当你的信号出现止损,那么第二次再出现信号时,你的仓位要扩大,因为第二次出现信号的成功率会提高;第三次出现信号时,你的仓位继续扩大,第三次出现信号的成功率又大幅提高。等等,止损的次数越多,则下一次真突破的概率就高,你的仓位要相应放大,则只要一次抓对了,则你的利润就会很快来了。
        我这次,我没想到,我统计历史,出错的次数最多连续4次,所以我每次止损后,下一次有信号时,仓位都逐步增大,但谁都没想到,竟然连续八次出现止损,超出了我的预期,老天故意与我做对,我觉得我的这个资金管理方法没问题。
 
       我前几个月,都有很好的心态,我也很喜欢这种状态,然后保持着月盈利6%这样。但是到了11月,开始有各种信息传输进来“你这个月才赚6%啊,我一个朋友炒股1个月都翻番了”“你也该买房子结婚了”“你现在还不如出去做工,一个月还能有好几万收入”“如果你能再多赚点,我下个月给你2万美金操作”“我想要台新电脑”“哎现在结婚起码要准备十万”……......这种信息给我的大脑传输了4个月,最后只归结一个信息——钱,我要钱,我要大量的钱。于是我开始,丢掉我的刀,后有放掉自己的盾,只想空着双手使劲捞啊,能抓多少就多少。
       我已经陷入了魔鬼给我的错觉,这个错觉是什么?他知道我做了几年,知道我心中有止损,所以他是慢慢来搞我。这个是十分重要的错觉,我相信很多人都会经历到,他先让我抛弃刀,因为我有盾,他不急的,他先给我抓点铜板,然后再让我抓点银子,然后再让我抓点金子,只是一点而已。而当我准备丢掉盾的时候,他发威了。
 
        现象是什么?现象是,我那时候把杠杆放大了4倍的时候,我的资金能抵御400点行情,因为我坚信,系统不会连续错4次,而且一波下来,也不可能400点亏损,所以这是我最后的底线。但是我错了,是的,行情不会下来400点,但是我错在,它下来100点,就是让我亏损掉25%的资金,再下100点我亏50%的资金,你会恐惧吗?你一定会的,一单亏损50%,你肯定会怕的。我一开始就只想到,这波不会下来400点,但是我没有考虑到下来100点我的心态会怎么样,下200点会怎么样,下300点又会怎么样。当我那天一单亏了180点的时候,我巨亏1000多美金。已经亏损了25%了,我十分的害怕,我知道错了,我得马上出来,结果我平仓出局。整个人都虚脱完。
 
       而这个时候,魔鬼再次找上我,“输掉了吧,重新再赌嘛,你看,下来了30点了哦,下跌到底了,进去翻本,快进去”,我真的又进去了,我已经是个赌徒的心态了,结果又亏10%,我气愤的关掉电脑,我知道我的状态再继续被魔鬼缠身还是会亏损,干脆我就不看了。但是这种焦虑很难一下抹去,后面接连的亏损,造成我信心的丧失,最后倒地了。
 
      所以我认为,要想减少赌徒心理,尽量少看盘,我们的心是肉做的,会随着行情的波动而波动。那些高手所说的,要机械化交易,对很多人来说,是不可能做到的。他们都是到达了3阶很长时间,才会说出这样的话,他们的心中对行情的起伏已经没有感觉了,才这么说。但是很多人都没到这个阶段,怎么可能做到机械化交易呢?这不是强人所难么?所以少看盘,是让自己看得更清楚。记得有个帖子说了“当你离得越远,你就看得更清楚”就是这个道理。
      我的失败,就是这三个月整天沉迷在市场里,一天看10几小时。而我原来一天看盘加起来的时间不超过30分钟。当你的心波动的时候,你能不出错么?就如你找到了老婆,但是你整天却在接触很多美女,你能不心动?一样的道理。这就是魔鬼的诱惑。
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              @期货操盘手  的点评
       在前几篇中,我分析到,该爆仓者之所以十年来在交易方面整体低迷,一直未取得实质性的突破,主要原因是他的视野比较小,虽然在一些方面对交易的理解和剖析还是可以,但局限在零碎性的交易细节方面,也没显示出高瞻的分析,也未能抓到他交易失败的最重要、最核心方面。之所以说他的视野狭小,除了他未能抓到他自身最大的问题和自身交易中最核心的弱点之外,他一直认为自己找到了圣杯,而且认为圣杯很好找,随便就能找到,他一天就能弄出一个圣杯,只是执行不行,可见他还是停留在交易的初始阶段,没有体会到交易的复杂性、难点性、系统构造的难度和行情的变化多端,生活在自己狭小的交易世界中。
     前几篇中,我分析到,他未发现但又是他失败的几个关键原因:抄底摸高、风险收益远不成比例同时止损过大、摊平亏损和交易系统是垃圾系统。那么,本篇中,又暴露出的一个弱点,那就是资金管理方面:随着止损次数的扩大,仓位逐步扩大。
      通常来讲,第一次信号是假信号后,第二次再出现信号时,突破的概率会提高;第二次是假信号,则第三次出现信号时,突破的成功率又再次提高。依次类推,止损的次数越多,则下一次真突破的概率就高。一般情况下,是这个道理,你出现止损后,下一次再出现信号,把仓位加大,因为“成功率越高,仓位越大”的本身是没什么问题。但是,这个逻辑成立,是有两个前提条件的:
 
       第一,这个行情的震荡时间必须有限,而不能震荡很长时间,例如一两年,否则这一两年中出现的假信号,会不断连续,你仓位越来越大,不用等到第十次,第五六次就可能死亡了,而一两年的震荡,出现的假信号,都不止十次,甚至几十次。
         虽然持续震荡一两年的品种不多,但也有,比如美元在过去两三年就是在一个区间内进行震荡,棉花在2012-2013年就是在一个小区间内进行震荡,包括大豆,从2012年以来,就是一直震荡,等等。所以,你一旦遇到这样的品种,并且有这种止损一次、下次成功率越高的心态,当你连续几次止损,你反而越不想离开,越就会和这个品种死磕,随着仓位的逐步放大,则 第五六次就大伤元气了。
       虽然持续震荡一两年的品种不多,但持续震荡三四个月或半年的品种较多,如果你仍坚持这样的做法,等到第五六次止损,你虽然不一定会死亡,但已经大伤元气,伤骨断筋,比如亏损了50%,甚至更多,此时你就很难再赚回来了了,亏50%后,再赚回50%,你是要盈利100%,是非常艰难的,心态很容易失衡。
 
      第二、你的这个系统,本身要具备这个功能,就是“这次假信号后,则下一次再出现信号的成功率要高”,因为说白了,你的系统要有内在的逻辑来说明“这次假信号后,则下一次再出现信号的成功率要高”,否则如果没有这个逻辑,为什么”这次假信号后,则下一次再出现信号的成功率要高”?说白了,如果我们的系统不具备,则这个观点仅是我们的一厢情愿,或者是过去历史的简单复盘,但过去的历史不会简单重复过去,我们的一厢情愿不会代表事实。
 
        综合而言,为了让我们能在交易中长期生存,任何的风险、任何的可能都应该考虑进来,在有杠杆性的交易世界中,资金管理的核心反而是“盈扩亏缩”,当你出现盈利的时候,你反而应该让盈利奔跑,仓位逐步加仓,逐步放大;但当你亏损的时候,你反而应该逐步降低仓位,使亏损逐步缩小。 之所以会这样,因为要考虑到我们的系统和行情节奏的适应性,因为任何一个系统,都会有盲区,而且这个盲区有的时候会很长,所以当你的系统发生亏损,则表明你的系统有可能步入到盲区,当然也可能未步入到盲区,但是风险是第一的,我们为了长期生存,必须将最坏的可能当做可能,所以此时,你的系统步入到盲区后,你逐步降低仓位,止损会越来越小,从而使你的系统在盲区中,亏损会比较小,能够等到黎明的到来;但你的系统开始盈利后,表明你的系统开始和市场行情的节奏踩上节拍,则此时应该抓住这么好的时机放大盈利,调高仓位。 如同赌博一样,人的运气总是时好时坏,则应该在运气好的时候加大赌注,而在运气坏的时候缩小赌注,以等到好运气的到来。
期货手续费【与交易所同步更新】
期货保证金【与交易所同步更新】
猜你喜欢
分享
关闭