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统计数据:越频繁的交易,亏损越大

来源:未知

某大型期货公司风控总监对近三年客户交易数据进行了统计分析,结论是那么和常理背道而驰,也再次证明了市场的铁律——大多数人是错误的!

 

1、盈利的客户中,85.2%的赢利来自5单以内的赢利,扣除掉这5单,这部分客户的大多数交易都是亏损的。这盈利的5单的特点:持有日期基本上都在2个月左右,基本上都是单边市场;

 

2、每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%;

每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%;

每日平均交易1次以上的客户,3年平均收益率是-31.5%;

每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;

每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。

 

3、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为盈;

 

4、所有止盈的单,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大盈利;

 

5、所有客户的收益率呈现近似正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%。

 

所以结论对大多数人来说是残酷的:

 

1、一般人进入这个市场是错误的;

 

2、频繁的交易,基本上判了你“死刑”;

 

3、不要盼望能够高抛低吸的短线交易获利,更不要靠直觉来炒期货;

 

4、要想获利,耐心等待机会。

 

其中有一句:

 

所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为盈;

 

这句话是值得品味的一句话,相当于表明,大部分的止损都是错误的。

 

这个数字其实是不正确的, 正确的是70%,也就是说我们70%的止损是错误的。 

 

为何大部分的止损都是错误的?是不是尽量不止损?

 

市场在大部分的时候是震荡行情, 少部分才是趋势行情。

 

这意味着行情总是涨涨跌跌,大部分的时候都是在一个区间震荡。

 

所以在大部分的时候,市场并无趋势,你进去被套, 在涨涨跌跌中,总有解套的机会。

 

但是问题就在于,趋势一旦出来, 趋势的时间通常很短, 一旦出来后,上涨或下跌幅度很大,如果你正好赶上了这个时候,仍希望自动解套,那就死掉了。

 

所以爆仓的人或者亏损惨重的人,并不是死在经常的厮杀中,并不是经常大亏。而是在一两次的逆趋势之中,死扛,因为习惯了过去的不止损能解套,所以产生了习惯, 于是趋势出来后 ,就死掉了。实际中, 爆仓的人, 也基本上 就是死在了几次的逆趋势之中, 也就是在长时间内活着,短时间内死掉。

 

所以宁可70%的错误止损,也要止损,因为哪怕1%的该止损而没止损,才导致你的爆仓。特别是在趋势出来后,必须止损,毫无犹豫,因为趋势出来后,速度比较快,幅度比较大,越不止损你就越不止损。

 

所以风险第一,宁可错误的止损,也要止损。是机会,是错不过的, 也就是少赚几个钱, 但可以让我们活着,有活着就有东山再起的机会。

 

同时,不能产生不止损的习惯,确实,在几次中不止损的话,也能解套,甚至还能带来不错的利润,于是你就很容易产生这样的错觉,“不止损也能赚钱,止损是错的”,一旦有这样的思维 ,虽然很多次你可以侥幸成功, 但一两次出现逆, 可能就死掉了。

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