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找到自己的交易圣杯,那也是我曾经的梦想(2)

来源:期乐会

 

RSI 的表现极不稳定,胜率总算过半,而KDJ的表现糟糕得让人难以置信。

 

胜率超过50%的技术分析策略虽然多,但出现的频次和分布都非常不均匀。曲线非常不平滑,或者说,夏普率非常低。我们在进行着技术指标的整合的时候,运用了统筹规划的一些数学技巧。

 

在大量的统计结果和有序的规划后,我们获得了一个在回测上近乎完美的技术分析体系,曲线的平滑程度让人心醉,收益之高,让人惊鄂。200%的年化回报,是在有资金管理和风险控制的前提下可以预期的。

 

将所有可得到技术指标进行到冷酷无情,毫无人性的计算机系统统计,毫无偏见的,赤裸裸的数据。加上数学上的统筹规划,无可置疑的客观性。

 

技术分析,简直是做绝了。系统上线运行,神勇一如预期,收益的速度和历史回测完全一致。似乎,熬到头了。

 

系统有效了小半年,开始出现难熬的回撤,当然,对于回撤我们是有心理准备的。不久后系统又恢复了盈利,似乎又回归正常的状态中。

 

然而,一次又一次不明原因偏离预期,让我信心产生了动摇。

 

我相信,技术指标类体系,我们近乎一网打尽,在客观性和准确性方面已经做到极限。彼时,我无法再想象还能如何提高系统的有效性。

 

问题出在哪里?到底哪里做得不够好?这问题为何如此难解?或许,这问题有答案吗?这个无数先辈反复琢磨的圣杯,存在吗?

 

是鲁棒性不好吗?学习集和测试集反复互相倒腾,无时不刻担心过度学习的问题。到底是哪里没做好?

 

有人误会,认为不需要预测价格,其实只要一个正预期收益的系统就OK了。然而一个正预期收益的系统需要的是概率。而统计能给出的,只是频率而已。概率和历史出现频率,是两码事情。

 

既然所有技术指标都是过去价格或者交易量的汇总分析,所有的技术指标都是对过去历史价格的一种解释。那么从信息的角度来说,技术分析的任意组合不可能突破价格所包含的信息。

 

这里有篇科普文,解释为什么一种叫神经元网络的东西,能够拟合出任意函数:Neural networks and deep learning

 

对,神经元网络,无论指标如何玩花活,都是历史价格的函数,他们到底能不能预示未来?或者一定程度上获得置信区间?

 

神经元网络的灵感来自于人类大脑,这一技术已经拥有了非常丰富的技术积累和现成工具。动用自己的编程技能,开始捣鼓了起来。

 

一遍遍调参数,看结果。已经习惯了打击。

 

难道过去的价格,并不包含未来的价格走向吗?光看这个论点,似乎不至于振聋发聩,然而,世面上几乎所有的技术分析,都是根据历史价格来敲定的。

 

05

 

这是一个多么不一样的世界,在我学习计算机科学技术的时候,书上告诉你的东西,或许不准确,但你实践后,按照书上的代码上机后多半是实践成功的。

 

电视上,杂志上,网络上大家讨论的东西,都是确定的。上编译器确认一下,你就会发现,虽然有大量的偏见,至少不是在争吵着子虚乌有的东西。

 

可如果过去的历史价格,并不是未来价格的一种预言。那所有的相关书籍,无数人讨论得热烈无比的技术,电视上专家的口若悬河,难道完全是扯淡?

 

全世界都在瞎扯淡,就你聪明?我还不至于狂妄自大到这个程度,总觉得问题出在自己这里,神经元网络也不是万能的嘛,换一换它的强劲对手SVM,支持向量机。光听名字就高大上啊。

 

支持向量机作为人工智能另外一个很有前途的领域,被广泛看好。当然深度学习的火热是后来的事情了,当年并没有听说过。

 

一遍一遍又一遍,挑灯夜战已经习以为常,失望,也已经习以为常。

 

模型的维度越来越高,复杂程度已经失控。不变的是,过去的历史价格作为输入。我是有多不愿意承认,过去的价格并不包含对未来的预言。

 

否定这个,就是否定了自己过去那么多不眠夜,那么多废寝忘食,那么多心血,那么多努力,那么多那么多东西。

 

难熬,真的难熬。

 

06

 

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁。 

 

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休。却道天凉好个秋。

 

短暂的逃避后,重新开始思考,在推翻一切之前,让我再回望一下我心血凝结的尸体,回眸一下那曾经妩媚的身影,究竟是倒毙于自身的缺陷,还是所有的一切,终究不过是黄粱一梦。

 

我为何从这条路开始探索下去的?对,我是受了软件的暗示,似乎技术指标蕴藏着奥秘,只要解开,就能获得财务自由。从一开始,我就被引导着。

 

不要听信任何人的指引,我会怎么做?如果我从来不知道技术分析这回事情,我会怎么办?我将如何面对市场?

 

在放下所有,放空自己,摈除所有偏见后,开始思考最本初的一些疑问。

 

下面大量内容引述自果壳网的多篇文章,我之前在知乎的交流中也大量使用。我们且放下市场,做个小小的旅行。

 

07

 

说两个段子:

 

指导员做战前动员,称“只要冲锋足够快,就不会受伤”。你拼尽全力冲锋,可战后却浑身血淋淋地被抬了回来。

 

你说指导员的话不对,指导员却说:“那是因为你冲得不够快,否则就不会受伤了,记着下次冲快点啊。”面对这么流氓的解释,你只能哑口无言。但你已经知道了他是个骗子,原因在于他根本就没有给出冲锋足够快的标准,无论你冲得有多快,只要你受伤了,他永远可以称原因是你不够快,他的说法“永远正确”。

 

李大娘相信黄大仙,她认为世上万事万物,包括你我的思想都是由一只超级黄鼠狼完全控制着,当然包括我这篇文章的写作。依托这只黄鼠狼,李大娘可以解释一切,下雨是它流鼻涕,打雷是它打喷嚏。你还别跟李大娘较劲,因为你永远都无法证明这个黄鼠狼是不存在的。

 

指导员和李大娘的说法有一个共性,那就是说法本身根本就没有可以否定它的途径,用科学哲学的术语说,就是该说法本身不具有“可证伪性”。

 

如果你数了上五浪后做空失败了,是你对浪的界定出问题了,我们时间拉得更长点你就发现,果然可以解释得通。第三浪最强,可你发现突然转向了,其实你看的是最后一浪了。下三浪还没完怎么就结束了呢?其实三浪早结束了,你数错了。

 

各位知道我在说什么吗?这种理论永远不会错!怎么说都说得圆。

 

08

 

我们再来假设一个场景:

 

A、B两人对于太阳升起分别提出了两种观点:

 

A:太阳从东边升起。

 

B:太阳从所有方向升起。

 

其中,A是可以被证明是假的,只要我们找到一次太阳不是从东边升起的情况,就可以证明A是错的了。

 

但是B的理论可以说是完美,根本找不到任何方法证明他是错的。

 

实际上A和B都没有办法证明他们的理论是正确的。

 

A的理论,完整看是这样的:从人类确立方向开始,太阳都是从东边升起的,从而推知太阳从地球形成到消亡,都会从东边升起。

 

B的完整理论是:从地球形成以来,太阳就可能从任意方向升起,从人类确立方向以来,太阳都是从东边升起的,并且会在未来的某个时间改变。

 

如果A和B要证明自己正确,那么就需要有地球从形成到消亡,所有的太阳升起方位的证据,这是不可能的。

 

大家都有的证据就只有从人类记录太阳升起以来的资料,也就是有限的证据,单靠这些证据,两人都无法证明自己的观点是正确的。

 

都无法证明,两者的理论全部都是不可靠的。

 

一万个例子都无法证明,只用一个真实的反例就足够证伪。前提是,该问题是可以证伪的。如果一个理论,不可证伪,那压根就没有任何科学价值。

 

太多太多的技术分析流派,宣示的理论,连可证伪性都不具备。这和指导员和李大娘没有任何本质区别,拥有的,不过是一大堆图形拼凑起来的迷信罢了。

 

某形态出现后,是庄家入场了,这里暗示着投资者情绪的发酵。这些言论听着都很有可能性。是的,有可能性而已,如何证明这条K线不是庄家买入的呢?如何证明不是情绪的躁动呢?我反正是没办法指出他们错在哪里的,永远有可能。

 

每当他们的技术分析失效时,他们总是会告诉你忽略了什么东西,不管他之前有没有说明过,或许,是他的最新发现呢,系统终于得到修复,呵呵。

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