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制胜方法的基本属性(2)

来源:未知

成功的方法也具备成功交易普遍原理的基本策略元素,如图9-20所示。

制胜的方法不是基于随意所得的想法。它们具有一定的结构,一个关于市场如何运作的合乎逻辑的信念。回调趋势交易认为市场围绕着均值运动时会产生波动。虽然市场不会一直拥有趋势,当它们拥有趋势时,他们会冲高,然后暂停;当它们继续于原来的趋势方向时,它们通过回调工具在再度扩张之前扩张或收缩。回调趋势交易认为,一个交易者有很多机会把握趋势运动过程中的回调反弹。

 

作为另外一个例子,艾略特波浪理论认为,市场趋势通常由五个前进的波浪构成,而回调通常包含三个回拉的波浪。你还能在许多市场中看到大量这类例子。

成功的方法往往很简单,它们并不复杂。简单可以保证尽量少出错。简单将确保某一获胜方法保持稳健运行,而复杂的策略拥有诸多变动部分,恰似很多球在空中,所以理论上而言,它们更有可能发生“失手”,导致这个方法失去优势。复杂的策略更有可能导致出错。

汤姆·德马克,一位备受尊敬的市场分析员和交易员,他曾经和金融怪杰保罗·都德·琼斯(Paul Tudor Jones)共事,目前为管理16亿美元投资基金SAC的史蒂夫·科恩提供咨询,做出了一个我有史以来看到或听到的最好的观察报告。他在艾特·科林斯的《赢得市场》(Market Beaters)一书中说道:

……17位程序员耗时四五年的测试表明,说到底还是最基本的四五个系统最管用……

如果你能从我的书中学到些什么,你能做的是记录下汤姆的结论并张贴在交易屏前的墙上显眼处。这是汤姆给予交易者的一个令人惊异的贡献,分享一个重大研究和开发项目的结果。极少数的交易者喜欢像保罗·都德·琼斯那样,承担雇用17位程序员以及花费超过四五年的时间做这样的研究。许多交易者都不喜欢如此。仅仅雇用一位程序员就花费惊人,何况17位,甚至超过四五年时间。这是非常非常昂贵的。

我们应该重视汤姆的观察报告。在耗费如此多的时间和精力后,还是汤姆的基本的或简单的四五个策略运行得最好。如果你不相信我,请你相信汤姆,也请你不要为了另辟蹊径而试图逆流而行,请简单地做事。

顺便插一句,昨晚我与一个朋友在聊应如何制作比萨番茄酱时,一如往常我们的对话又触及市场。我的朋友拥有并成功经营一家绝对回报的基金管理公司。他管理经营的基金达到数百万美元。我们评论了另一个交易员朋友的报告,这是对市场的一次简单的观测。尽管简单,但仍强大有力,我们还互相谈论在交易方面不为人知的秘密是简单——简单地工作。

制胜之道都是简单的、客观的。它们并不需要主观的阐释。10名交易者根据上述这个简单的方法能够创建出相同的交易方案。只有当一个方法是客观的,它才可被衡量,才会有一个简单的交易计划用于确定这个方法的历史预期,并去估量交易成败与否。赢利的方法将拥有一个积极的预期,而且将会在多种多样的市场上起作用。

以上诸项即是制胜方法中的关键属性。它们简单而客观,能够测量其期望值。而且,我相信这些是你所需要的:用可靠、独立、客观的证据证明这个方法卓有成效!知道这些后,你将与成为一名成功的交易者的目标只有一步之遥。无论强调几次,都不足以体现出保持简单的方法的重要性。

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