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第十三章 波动率收敛策略(2)

来源:未知

第一个这种指标是平均真实波幅(ATR),它是用来测量一个货币对在一定时间内的平均交易波幅。在本例中,我们测量的是日线图上的波帽,默认参数为14天。正如我们看到的,ATR指标在下降,意味着平均每日被幅在收缩,波动率在降低。

布林带也可以测量波动率。当波动率较高时,布林带张口;当波动率降低时,布林带收缩。我们不是使用布林带本身,而是使用布林带宽度指标,这个指标测量的是布林带上下轨的距离。我们可以从图中看到,布林带宽度指标正在降低,再次确认我们正处于盘整时期,波动率正在降低。

为突破做准备

我们已经确认波动率在下降,但这不会给我们关于突破方向方面的指示,因为波动率没有方向偏好。我们不知道接下来的波动方向,只知道一个急剧波动将要发生。因此,我们需要为任一方向的突破做好准备。

我们可以在走势图上增加趋势线,以向上或向下的趋势线突破作为趋势交易的入场点。如果趋势线上轨被突破,我们就做多;如果趋势线下轨被突破,我们就卖空。

为了预防假突破,在做多时,我们将在趋势线上轨以下设止损;卖空时,在趋势线下轨以上设止损。注意,两条趋势线形成了一个对称三角形,这是波动率低的时期的常见形态(见图13.3)。

离场

我们已经有了入场点,现在需要确定我们的出场点。在判断出场点时,我们要考虑之前作为支撑位或阻力位的价格区域,以及重大的菲波纳奇回撤位和整数位。

比如,如果价格向下穿越了趋势线的下轨,启动了卖空交易,1.2000的价位水平就是一个明显的出场点选择。虽然这个区域在7月初被短暂地“袭扰”过,但它从2004年夏天开始,己多次扮演了重大支撑位的角色,并在2005年7月末被“袭扰”后,仍然多次坚守。同时,它也是一个整数位,常常可以扮演心理上的支撑位或阻力位(见图13.4)。

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