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第三章 4小时图交易理论

2014-08-03 18:25 来源:818期货学习网



本书的第一章到第二章基本上都是在介绍黄金短线交易的方法,在第一章我们介绍了一种适合任何技术分析的武器——形态敛散分析工具,在第二章我们介绍了基于黄金小时图走势的交易方法,这个方法在分析进场点时利用了形态敛散分析工具,具体而言是从宏观层次——顾比均线的敛散,中观层次——布林带的敛散,微观层次——蜡烛线的敛散三个层面来使用这一工具。对于一些交易者而言,1小时的交易框架可能过短,而以第四章介绍的基本分析方法来进行交易的话可能时间又过长了,所以他们需要一种介乎小时走势和日走势的交易框架。我们在本章提出一种4小时交易理论来满足这一要求,这种交易方法在黄金4小时走势上有较好的拟合效果。它不仅适合黄金走势,也同样适用于主要外汇的交易。

我们本章介绍的黄金4小时交易理论主要由表3-1中列出的构件组成。我们一直强调一点:一个完整的交易策略必须包括进场信号和出场信号。不过令我们感到惊奇的是,不少人的交易策略都没有包括出场条件的清晰定义,他们往往认为出场策略包括两个部分:一是止损,二是止盈。这是一个比较错误的区分,出场策略只有一种,那就是当市场表明你的判断错误时出场。止损表明市场走势证明你的判断是错误的,兑现盈利也表明市场走势证明你的判断不再正确。有人认为止损是判断错误时的出场,而止盈是判断正确时的出场,其实如果市场证明你的判断一直正确的话,你就一直不需要出场,直到市场证明你是错的才需要出场。持仓是因为市场当下的走势支持你的判断,而平仓是因为当下的市场走势否定你的判断。

表3-1中的进场信号包括了三种类型,每种都是充分非必要的进场条件;而出场信号也是三种类型,每种都是充分非必要的出场条件。在4小时交易架构中,我们只采用了两种工具:布林带和蜡烛线。我们对长达1年的黄金4小时历史走势进行了验证,表明有两种蜡烛形态发出的交易信号具有很好的可靠性,这就是涨跌吞没形态和启明黄昏形态。具体而言是:看涨吞没、看跌吞没、早晨之星(包括早晨十字星)和黄昏之星(包括黄昏十字星)。此后,我们进行了外推测试,并进行了简单的优化,加入了参数为(13,0,1.618)布林带来过滤,同时利用布林带来把握出场点。

这套系统的出场方法基本与l小时交易图类似,也属于短线交易策略可以相互对比学习。下面几个部分就具体展开这种交易方法。

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