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第三节 如何读懂我的圣杯:金字塔解析指南

2014-10-06 20:56 来源:818期货学习网



我的交易金字塔已经给出来了,这里需要对金字塔里面的核心思想眼大家一起分享,“心”位于整个金字塔的顶端,这表明交易者应该凡事回到自己的这颗心上,很多外在看起来糟糕的行为其实都从这颗心出现问题开始。为什么你最近下单老是犹豫,为什么你总愿意让亏损留着而不愿让利润奔跑,为什么你喜欢昕某某汇评大师的指令,这里面都是你自己内在的问题。当然我们这里讲“心”,不是抽象的“贪婪和恐惧”,不是大而化之和空儿不当的“心理素质”,我们讲的是很具体的“心”。如何改善你的这颗心,我们的书有具体的方法,你可以从本书以及其他书籍中学会如何从行为人手改变交易心理。改变交易者这颗“心”的最根本的两种方式为:一种是融汇了具体技巧的交易哲学;另一种是静坐,或者说禅定(这里提禅定不是让大家觉得交易多么悬乎,而是禅定本身对放松自己和促进理性决策有很好的作用)。禅定很简单,每天抽一小会儿时间来做即可,而交易哲学的学习则不简单了,因为学习什么,到哪里去学,这些都是你完全不清楚的问题。其实,你可以把本书看成一个初步的指南,在此基础上你再寻求超越。

金字塔尖下来一点是“概率”。外汇交易是一种概率游戏,所有的交易都是一种概率游戏,人生也是一种概率游戏。《外汇交易圣经》里面我们提到了概率意识对于交易的巨大意义,不知道你放在“心”上没有,不知道你怎么结合到交易操作中去的。技术分析的核心要素是三个,其实就是提高交易绩效的三类型技术工具,“势、位、态”就是这三个要素,而交易绩效其实与期望值密切相关,期望值最终可以分解为胜算率和盈亏比(又称风险报酬率,简称报酬率),你看这也涉及金字塔下方的东西了。总而言之,因为交易是个概率问题,所以我们要用概率的思维去考虑,我们要明白交易结果取决于期望值,而期望值取决于胜算率和报酬率两项的分布,一般人认为只要胜算率高就行了,殊不知胜算率高,期望值未必高,往往还是负值。概率思维的关键还是注意从期望值的角度去思考,这也是凯利公式对于实际操作的价值。有些人说凯利公式没用,其实那是不懂,只要不硬套公式每个人都会受惠。

金字塔尖下来第三层是“流动性”。为什么谈流动性,有流动性才有可交易性,才有热点,也才有风险可控性。为什么外汇市场比商品期货更适于大资金,一是外汇市场流动性高,大资金进出不受影响,容得下;二是外汇的流动性高,价格缺口小,频率低,风险可控性高。另外,为什么炒股的要通过资金流向找板块热点,要让自己的投机收益最大化,流动性也在其中起作用,索罗斯的搭档吉姆·罗杰斯就是资金流分析的高手。

“流动性”下来是“顺势而为”,这是菜鸟视为高深、熟手视为废话、老手看做真理的一句话。其实,顺势而为是投机交易的根本要求,这个要求怎么来的,还是要从概率上去说。这里有两个问题:第二个是为什么要顺势而为?第二个是如何顺势而为?之所以要做到顺势而为,最为关键的原因是概率上如何想占有优势。如果你悖逆市场的主要趋势,而从调整走势上赚钱则不仅胜算率低,而且报酬率也低。为什么呢?第一,调整走势出现的概率比主要走势低。例如趋势向下,那么下跌走势的出现频率就比上升走势的出现频率高,假如前者出现频率是5,后者出现频率是3,则做空的胜算率就是5/8,而做多的胜算率是3/8。第二,调整走势的幅度远小于主流走势。还是以下跌趋势为例,下跌走势的幅度为5,上涨走势的幅度为3,假如止损一样,那么做空的盈亏比就比做多的盈亏比高。由此看来,“顺势而为”是概率上取得优势的必然要求,只有这样才能提高胜算率和报酬率,进而提高期望值。这就是顺势而为的原因,估计大家以前看的书没有一本把顺势而为的原因解释清楚,只是看到“顺势而为”这四个字就认为理所当然应该这样做了。

知道了为什么要顺势而为你已经很不简单了,比起那些稀里糊涂大谈顺势而为的人而言你确实进步不小,但这还不够,你还需要知道如何做到顺势而为。势、位、态三要素是一个非常好的顺势而为的分析工具,但这只是行情分析部分,真正的关键在仓位管理上,具体而言就是“进出加减”。“顺势而为”推广开来其实就是“截短亏损,赢足利润”(通俗版是“截短亏损,让利润奔跑”,说白了就是获得一个较好的盈亏比。纯技术交易者肯定要利用“出场”来作为顺势的工具,顺势则不出,不顺势则出。怎么知道顺势与否呢?这就涉及转势的判断,主流走势幅度比调整走势大,这往往是判断趋势转折的关键,当然这里面很多问题还有待解决,总而言之,顺势而为的具体实践就是个“如何出场”的问题。

“势、位、态”是接下来的一层,趋势在格子里面发展,这个格子就是位置,比如支撑位置、阻力位置等,趋势是由具体的价格形态构成的,这些特定的价格形态就是“态”。任何一个行情分析,在步入计划制定之前都必须进行这三个方面的分析,否则期望值将大打折扣。

这个交易哲学的金字塔里面还有太多东西,这里就不再详细介绍,大家可以自己去琢磨。

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