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第十二节 最高交易秘诀的三个部分

2014-09-27 21:24 来源:818期货学习网



进出加减是交易的最高秘诀,而风险控制则是交易最高秘诀中的秘诀!

一一魏强斌

交易是不是有最高的秘诀,我想这是一个因人而异的问题,每个交易者都应该有自己的最高交易秘诀,每个交易者的最高交易秘诀都与他人存在差别,每个人的最高交易秘诀其实都不可能是其他人的最高交易秘诀。在本小节,我准备将自己总结的三个最高交易秘诀与大家分享,你不要拘泥于我这三个秘诀,你能得到的只能是启发,而不是结论,当你经历交易实践创造出属于自己的东西时,才有秘诀可言,所谓秘诀就是私密的诀窍,如果是大家都了解都使用的东西是绝对不能够被称为诀窍的。

我个人认为最高的交易秘诀必然涉及到交易的流程和控制流程的概率论原则。如果你的交易还没有流程化,或者是你的交易流程不受概率论的管控,则你的持续交易绩效肯定是不高的。

我总结的“最高交易秘诀的三个部分”如下:

秘诀一典型情况下的进出路线图设计(典型走势)

秘诀二进出加减的一般原则和策略(仓位管理的手段)

秘诀三风险控制和报酬扩展的原则和策略(仓位管理的原理)

走势具有特殊性,比如我前面提到的震荡市和区间市,以及西方技术分析的那些具体形态,这些都属于“典型的情况”,针对这些典型的情况你如何设定“进出路线图”,这里面要求交易者必须基于典型的形态确定准确的进场点,同时还有出场点,更为重要的是要用决策树来找出所有可能的情况加以规划,这就是路线图。我们来举一个最简单的例子,请看图1-12-1 。假如交易者以MACD 信号线上穿零轴作为做多进场信号和做空出场信号,以MACD 信号线下穿零轴作为做空进场信号和做多出场信号。那么, A 点的进场和B 点的出场就构成了“进出场路线图”。

仓位管理具体体现在进场、加仓、减仓和出场四种手段上,关于仓位管理中这四种手段的具体用法我们在前面已经有所提及,当交易者根据典型的走势制定了进出路线图之后,就需要采用具体的仓位管理手段来执行这一路线图。仓位管理的原理是控制仓位管理和路线图制定的“幕后主脑”,这些原理中最基本的一条可以从凯利公式得到,凯利公式中最重要的因素无非是风险报酬率和胜算率,其中风险报酬率对于绝大多数交易者而言是最要注意的一个因素。如何追求“截短亏损”和“让利润奔腾”之间的最大均衡,应该是纯技术交易者永恒的主题。什么是凯利公式,如果你还不知道,而且你自认为是交易老手了,那你真应该去补上这一课,去网络上检索一下凯利公式和相关介绍。短线交易者需要养成“计较”的习惯,如果你不计较,你就不会让进场的成本足够低,也不会在止损设定上尽可能缩小幅度。凯利公式可以帮助那些计较的交易者更好地完成交易,而短线交易者正是最计较的交易者,所以更应该好好掌握凯利公式。现在有一种论调,认为凯利公式已经过时了,或者说不适应交易的需要了,事实不是这样的,只是不少交易者对凯利公式的理解存在误区,比如说凯利公式计算出来的合理仓位如果是保证金交易的话,则应该是用在承担止损的那部分资金。

谈到凯利公式就要谈到风险报酬比,谈到风险报酬比就不得不提“顺势而为”,这是一个“因为过度抽象成了空话”的命题,本身没错,懂的人对此非常有体会,不懂的人还是稀里糊涂,自我感觉好像懂了,其实还是没有懂。“顺势而为”可以进一步明确为“截短亏损,让利润奔腾”,这涉及“ what (做什么)”,我们需要找到“ how (怎么做)”,具体而言就是“如何截短亏损,如何让利润奔腾”,如果你能够顺着这个思路走下去,最快找到谜底的人就是你,当然处于交易界生态金字塔上层的也是你,如图1-11-2 ,我这张图称之为“藏宝图”。

95% 的人在步入交易这一行之后都停留在“顺势而为”这四个字上,他们不断督促自己要顺势而为,他们不断责怪自己没有顺势而为,但是他们从来都没有想过如何才能做到顺势如何。只有不到5% 的交易者会追问如何做到“顺势而为”,他们最后会发现,要做到“顺势而为”就必须截短亏损让利润奔腾,如果你不截短亏损,很可能因为逆势而把账户打爆,如果你不让利润奔腾则很难赚到大钱,你也就没有顺势。那么,如何做到“截短亏损,让利润奔腾”呢,这就要进行仓位管理,“顺藤摸瓜”下去我们就会发现交易最终落实到依据凯利公式和典型的情况进行“进出加减”操作。我的藏宝图还有很多内容和内涵可以深挖,和盘托出就没有什么意思了,交易毕竟是一个需要自己付出的过程,这对大家都比较公平,所以你自己花时间琢磨下吧。

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