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第六节 波幅统计对付日内杂波

2014-10-04 17:35 来源:818期货学习网



日内杂波如何对付,我们之前的几个小节主要从主力行为的角度去剖析,在本小节我们主要介绍如何利用波幅统计来对付日内杂波,这个领域并不是一个空白的领域,已经有不少先哲们在此方面做过颇有成效的工作。

理查德·丹尼斯创立海龟交易法则的时候参照了唐启恩隧道突破策略,但是在对付日内杂波上丹尼斯自有妙法。他主要从下面几个角度来对付日内杂波对交易的干扰:第一,在日线上交易。在日线图上观察市场价格走势可以帮助交易者摆脱日内杂波对分析和决策的影响,因为日线图本身没有显示日内的具体波动情况,这就避免了日内杂波对交易者的影响。

第二,通过20日内的最高点和最低点来过滤日内杂波(图5-27)。日内杂波对交易者能够产生干扰,最为重要的一个前提是交易者的视野较短,一旦交易者稍微

拉长视野就能够避免日内杂波的影响。理查德·丹尼斯没有采用一日的高点或者低点作为突破交易的基准,而是采用了20日的最高点和最低点,这也是为了避免日内杂波的干扰。不少短线交易者在缺乏日线视野的情况下就陷入日内的盲目交易中,结果势必是亏得一塌糊涂。

第三,根据日均真实波幅来设定止损。在理查德·丹尼斯统领期货界的时代,日均真实波幅的概念没有被广泛提及,所以丹尼斯算是这一概念的较早实践者。如果仅仅是日内杂波,从统计学的角度来讲不太会超过日均波动幅度,所以丹尼斯认为日均波幅是一个很好的止损设定系数,可以避免因为无序波动而不是趋势波动带来的止损。

第四,根据日均真实波幅来决定加仓幅度。市场每天能够运行的幅度存在一个均值,因为每天市场上进出的资金量有一个均值,在正常情况下这个资金量是恒定的,这就使得市场的波动幅度是恒定的,因此每天能够赚取的利润幅度是恒定的,而这就意味着加仓不能任意而为,必须考虑市场自身的节奏。

布林带(图5-28)创立者布林格在最初从事交易的时候也非常恼火那些看似无序的日内波动,为了处理好这一问题,他借用了统计学的概念,这就是均值和离差。他通过布林带来观察价格的波动,这样绝大部分看似杂乱的波动变得具有确定性。

杰西·李默佛对付日内杂波的方法比较死板,基本上是通过经验得出一个固定点数的波动区间,然后根据价格运动幅度是否突破这一区间来判定该波动属于何种层面的波动。一旦价格的波动幅度较小,李默佛就会将这一波动当做最小层级的运动对待,不会在进出场和持仓上考虑这一波动的影响。

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