话说回来，即便采用了更为复杂的OBV法的变体，我们的目的始终也是一致的——力图确定较重的交易量到底发生在价格向上的一边（看涨的）还是价格向下的一边（看跌的）。因为OBV法很是简明实用，所以，在我们跟踪市场的交易量变化时大有用武之地。根据不同的环境，我们可以把它用作价格运动的孪生指标（验证指标）或者先行指标。OBV线更形象地展示了交易量的变化，更易于观察和分析，所以它（及其某些变体）能够成为图表师非常有用的新式武器。

在期货市场中交易量分析不十分有用

我们认为，交易量分析在商品期货上不如在股市上有用。首先，在期贷市场上交易量报告有个一天延迟的问题。再者，如果采用所有合约的交易量的总额，而不是具体合约的个别的交易量数额来研究这个具体合约，相对说来，有点不伦不类。正如前面所指出，我们是有充分理由选用交易量总额来研究市场的。但是，当在同一种商品的不同合约中，有些收市价格有所上升，而另外一些反而有所下降的时候，我们怎么办呢？另外，涨跌限价规定也造成了其它问题。在市场因为受到交易所涨停板的限制而被锁定的交易日中，交易量通常极轻。这是市场坚挺的情况，买方的需求量压倒性地超出了卖方的供给量，价格很快上升到当日的上限，于是交易活动实际上陷于停滞。根据通常的解释规则，在上冲时伴随着较轻的交易量就是看跌信号。而这种在限价日出现的较轻的交易量，显然就不符合上述通行规则，它们有可能歪曲OBV的数值。

还有个问题。在股票市场上，关于平均股价指数，我们可以获得与其上涨或下跌分别相对应的交易量，对于个别股票，也可以获得分别对应于价格上涨或下跌的成交股数。但在商品期货市场，我们却缺乏相应的资料，没有这些有用的信息。

无论如何，尽管交易量分析在期贷市场中有上述局限，但它仍然大有用武之地。技术型交易商如果注意观察交易量的指标的话，那是很明智的。

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