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11.箱形区间

2014-01-28 10:59   来源:818期货学习网



如果我们将某项商品价格的压力线与支撑线所形成的区域,视为一个箱形区间,当价格穿越这个区间时,即视为进场做多或做空的信号,也是一种非常有效的短线操作方法。当商品价格由下而上穿越压力线,也就是箱形的顶部,表示将有一波多头走势,可以马上进场做多。当商品价格由上往下穿越支撑线,也就是箱形的底部,表示将有一波空头走势,可以进场做空。

读者们可以回想,以往是否曾经发生过多次,当商品价格穿越箱形顶部后,即一路往上攀升;当商品价格穿越箱形底部后,即一路往下滑落。因此,这种箱形突破理论,很适合当日冲销者使用。

图11_1及11一2分别显示商品价格由下往上突破箱形区间,以及由上往下突破箱形区间的情形。当日冲销者运用这项指标,可以说是顺势而为的操作方式,在强势盘时做多,在弱势盘时做空。但是这种操作方式也有风险,商品价格往往会形成假突破,穿越箱顶之后又回跌至箱形区间,或穿越箱底之后又回升至箱形区间,使投资人空到低点、买到高点。

 


箱形区间操作法

箱形区间操作法的历史非常悠久,1950年代卡耐Keltner 即曾经出版《卡耐统计法》Keltner Statistical Service,阐述这种操作方式的运用,包括下 列几项原则:

1.首先决定采样期间,并以其K线围划出箱形的顶部和底部。如果我们采用14期距的数棋,就以前14支K线为准。

2.当商品价格超越前14支K线最高点的一桔或两桔时,即为进场做多时机。

3.当商品价格超越前14支K线最低点的一档或两档时,即为进场做空时机。

4.建立头寸以后,可以用任何一种方式设置止损单。当然,利用箱形理论来设止损也可以。

5.箱形区间操作法,不但适用于当日冲销,也适用于波段操作或短线交易。

箱形区间操作法经过反复测试,证明效果良好。图11—3即是这种操作法的测试报告之一。

结论与建议

箱形区间操作法可以说是非常适于当日冲销者使用的操作方法,运用起来客观、简单,也很容易在电脑中设定拟卖或拟买的价位。我建议当日冲销者可以选择波动激烈且每档价值较高的商品使用。箱形区间操作法的进场信号非常明确,但是出场时机就得各凭本事了,不论是跟踪止损法,选定理想价位出场,都可以。根据我观察的结果,以箱形理论的方式,将止损设在箱形反转点上,倒是经常能获致最大利润的方法。

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