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17.套利交易

2014-01-28 17:38   来源:818期货学习网



大部分的人都不了解期货套利交易,更不慊得其中的操作获利之道。 少部分了解个中奥妙的人,则认为期货套利交易只适用于波段交易。事实上,当日冲销者也可以运用套利交易的方式操作,只要选择正确、善用我们曾介绍的指标,一样能有获利的空间。

所谓期货套利交易,简单地说,就是同时一手做多,一手做空。交易的标的可以是同一种商品,譬如做多六月活牛,做空十月活牛;也可以是不同的期货商品,譬如做多七月小麦,做空七月玉米。一般而言,不同期货商品的套利交易,较能为当日冲销者创造利润。

慎选交易商品

期货套利交易成功之道,在于惧选标的物。以下三点,即是选择的重点:

1.选择波动性良好的期货商品 唯有价格活泼的商品,才能创造套利的空间。

2.选择离价值的期货商品 以使一、两档的差价就能创造相当的利润。

3.选择流动性充足的商品 能使进场和出场之际毫无困难。

操作之道

支撑与压力

当日冲销套利交易最基本的方法,即依据前一日的支撑与压力线,决定当天套利交易的买点与卖点。图17-1即依据此一原则,标示若干买点和卖点。

当日冲销套利交易,与其他种类的当日冲销一样,不论在何种情况下,都须在收盘前平仓出场。一旦留仓过夜,就与当初设定的目标全然不同。

 

运用30分钟K、D值

图17—1的价格图,如果配合我们在第五章所介绍的K、D值或KD斧指标操作方式,效果也很好。我们不妨检视图17-2和图17—3,利用K、D值指标所显示的进场与出场信号。
 

 

运用RSI

9期距以及14期距的RSI,是相当良好的当日冲销套利交易指标。图 17-4 至 17-7,即是这项指标的运用情形,其操作的原则如下:

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