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两价位暴利短线交易系统

2014-02-26 14:48   来源:818期货学习网



根据开盘价的特点,我们可以制定“两价位暴利短线交易系统”。这里给出的是一个私募完整的操作策略,供大家参考。

1.限制条件

(1)只交易股指、铜、橡胶、豆油这几个期货品种。

(2)当天交易最多只交易一个品种。

(3)交易品种必须满足铜价30 000元以上、橡胶价15000元以上、豆油价7500元以上、股指点数1500点以上。

(4)交易品种一周内平均日交易量不得少于20万手(股指成交量不少于10万手)。

(5)账户中用于交易的资金不超过20万元(股指除外),单笔手数不超过该品种当天成交量的十万分之五,资金越小,效果越好。

(6)以当天开盘价作为交易基准价K,除了(9)的情形。

(7)如果开盘价小于前一个交易日的最高价且大于前一个交易日的最低价,不交易;反之,交易。

(8)如果开盘价大于前两个交易日的最高价或小于前两个交易日的最低价,两倍资金交易。

(9)如果开盘在涨跌停板,则不以涨跌停板价格作为交易基准价,而以涨停板-10个价位,或跌停板+10个价位为交易基准价。

2.完整的系统操作指令

(1)时间8:59,得知开盘基准价

(2)9:00,以K为标准,如果上涨2个价位,则做多。

(3)如果做多之后价格不再跌到K-2个价位,持有到收盘价平仓。

(4)如果做多之后盘中涨停、封板则持有过夜直到第二个交易日开盘。

(5)如果做多之后盘中涨停而未封住,在涨停板-10个价位平仓。

(6)如果做多之后价格跌至K-2个价位,多单平仓同时空单开仓。

(7)如果持有空单时,价格不再涨到K+2个价位,则持有到收盘。

(8)如果持有空单时,价格跌停、封板则持有过夜直到第二个交易日开盘。

(9)如果持有空单时,价格跌停但未封住,则在跌停板+10个价位平仓。

(10)如果持有空单时,价格涨到K+2个价位,空单平仓同时多单开仓。

(11)如果持有多单,则参考第(3)条。

(12)无论一开始做多或者做空,一旦当天平仓达到4次就平掉所有仓位离场。

3.理论基础

(1)统计发现,铜、橡胶、豆油、股指的波动最大,而波动越大的品种日内操作空间越大,所以选择这些品种操作(螺纹钢样本只有1年,且缺乏跳空缺口,故不宜操作,如表1-3所示)。


 

(2)统计发现,铜、橡胶、豆油与外盘相关性高,容易产生大量跳空缺口,而螺纹钢跳空缺口较少,故不宜操作。

(3)开盘时间成交量最大、最具有市场动能,所以长期来看,开盘的波动幅度是最大的。

(4)当隔夜外盘产生比较大幅度的单边波动时,第二天开盘价极容易产生大幅度的跳空高开或低开缺口。假设高开,开盘价在前一个或两个交易日价格的最高价之上,在前两日内所有做空的人全部处于大幅亏损状态,并且没有阻力位、支撑位可以参考。对理性的人来说,有控制风险(砍仓、锁仓或反手)的需要;对不理性的人来说,有加仓的冲动;对所有做多的人来说,有获利了结的诱惑;对未人场的人来说,有因为后悔踏空行情的懊恼;对期货公司风控部门来说,有强行平仓的准备(见“风险法则”)。在市场如此混乱的场面下,集合竞价就可能产生一个非理性的开盘价,开盘后市场要么更加不理性,要么回归理性,这样就很容易产生短时间内急速的单边波动。而这个波动,常常就是一天之内最大的单边行情。

(5)既然是不理性的价格,开盘后就应该会尽快脱离这个价格区间。如果价格反复触碰或穿越开盘价,证明市场对该价格是认可的,则当天在此价格附近振荡的可能性更大,不应该参与操作。为此,设置4次砍仓为最大容忍极限。

(6)开盘波动幅度大,相应的风险也是最大的,所以要高速、严格地控制风险。

(7)日内跳空行情更容易产生单边走势。因为开盘如果上涨,则当天交易对多头更加有利,可以不断买人,空头亏损,非常不利。一般当天的走势会延续开盘半小时的方向,一整天行情走势与开盘半小时走势相同的概率达到66%,我们可以对照走势图1-7来看。

(8)因为开盘时间市场成交比较混乱,所以操作时不能动用过多资金,否则在申报市价单的时候,容易成交在非常不合理的价格而使得账户出现较大风险。

 

(9)如果开盘在涨跌停板附近,需要特别注意。比如在涨停板附近,从日内交易的角度来说,价格向上的空间几乎没有,所以尽量不要做多;而向下的空间很大,但是同时要注意不要不小心被封在涨停板上。所以按照交易的可行性来说,如果开盘在涨停板,则应该将基准价调整到涨停板以下10个价位,对跌停板来说也是一样。
(10)之所以每次反向破基准价2个价位即砍仓,是因为必须将交易控制在小风险范围内,比如买进价位为K+2,砍仓价位K-2,损失4个价位,点差1个价位,手续费1个价位,执行成本0-5个价位,单次实际亏损可能达到8个点,正确率20%左右,平均盈利空间在40个点以上。

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