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时间杠杆倍数

2014-02-26 17:15   来源:818期货学习网



市场上时间的杠杆是多大,我们可以用“换手率”(Turnover Rate)这个指标来做个分析。

在股票上,换手率=成交量/流通总股数x100%

在期货上,我们可以定义换手率=成交量/持仓量x100%

我们截取了2009年12月31日一些股票和期货的换手率(见表2-1、表2-2):





对照上面两个表格,我们可以发现,股票的平均日换手率不到1%,而期货平均日换手率超过100%,即期货的时间杠杆使得期货资金的利用率高出股票100倍以上。而股指期货的换手率更是高得惊人,等于股指的持仓一天要被交接20次以上!

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