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二、相对强弱指标RSI

2014-02-05 20:15   来源:818期货学习网



相对强弱指标RSI是指固定期间内价格上涨总幅度平均数占总幅度平均值的比例,从而探测出市场买、卖的意向和实力,进而做出未来市场的走势 判断。RSI的用法主要有三种:超买超卖、双线交叉和背离。这里主要讨论的是RSI在研判价格超买超卖方面的应用,在期货市场日内交易当中,被投资者普遍使用的RSI单线超买超卖交易规则如下:

买入开仓规则:RSI线向上突破20

卖出平仓规则:RSI线向上突破70或返回20以下

卖出开仓规则:RSI线向下突破80
卖出平仓规则:RSI线向下突破30或返回80以上

1.部分期货品种的不同时间参数的RSI单线超买超卖交易模型分析

下面我将会通过不同周期参数的RSI指标在七个期货品种上进行单线超买超卖交易模型比较,选择的周期参数有4个:5、7(系统默认)、9、14(系统默认)。

1.1沪铜

由表6-2-1可以看到,对于沪铜日内交易,周期参数为5的RSI指标交易表现最好,总盈利率和胜率都排名第一、平均每次盈利排名第二;最大盈利率和最大亏损率都排名较后,表明该组合的盈利较为平均和稳定,盈利和亏损都不会过度集中在个别交易当中。日均交易次数排名第一,为每曰2.52次,这个数字对于期货日内双向交易来说偏少。

 

从表6-2-1可以发现,周期参数为9和14的RSI指标交易总盈利率较低,主要是因为周期参数越大,RSI指标反应就越不灵敏,波动范围也越窄。这里需要注意的是,周期参数为14的RSI指标最大盈利率和最大亏损率都较大,且日均交易次数不到0.5次,表明对于沪铜品种,周期参数大于14的RSI指标的参考效用不大。

其价格、资金走势见图6-2-1~6-2-4。




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