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四、三个指标的交易模型优化分析

2014-02-05 21:17   来源:818期货学习网



前面通过对比分析不同周期参数设置的指标交易结果,从而得出在期货日内交易过程当中,对于如何选择周期参数有了一个初步的认识。以上三个交易模型的交易规则是按照市场较为常用的开、平仓买卖方法设置的,但并不是最优的。接下来我们考虑可否通过修改开、平仓的规则去改进这些交易模型的交易效果呢?如果可以,如何去改变开、平仓法则呢?

对于这个问题也许不同的投资者会有不同的见解,就像俗话说的:没有最好,只有更好。

我将自己现在常用的关于这三个技术指标的交易模型通过历史真实数据验证与原来的进行比较,结果发现在总收益率、胜率、最大盈亏率等一个或几个方面比原来的交易规则更为优化、效果更好。下面我将通过表格的方式进行两者的对比,希望通过我在这里的介绍,起到抛砖引玉的作用,让读者们了解到交易模型额优化的必要性和方向性并在交易当中探索出适合自己的指标交易规则。

1.简单移动平均线指标MA的优化分析

优化前的交易规则如下:

买入开仓和买入平仓规则:移动平均线快线向上穿越移动平均线慢线卖出开仓和卖出平仓规则:移动平均线快线向下穿越移动平均线慢线该交易规则的优缺点为:

优点:条件约束少,方便判断。

缺点:交易条件设计较为简单,容易出现不必要的买卖交易;移动平均线作为趋势指标具有滞后性,该规则没有和实时价格进一步结合,以判断当前处于上升或下跌趋势。

优化后的交易规则如下:

买入开仓和买入平仓规则:当收盘价处于移动平均线快、慢线之上,且移动平均线快线向上穿越移动平均线慢线

卖出开仓和卖出平仓规则:当收盘价处于移动平均线快、慢线之下,且移动平均线快线向下穿越移动平均线慢线

价格在均线之上显示行情处于强势的可能性较大,此时移动平均线的“金叉”信号会更加有效;当价格处在均线之下,显示行情处于弱势的可能性较大,此时移动平均线的“死叉”信号会更加有效。优化后的交易规则通过增加“收盘价处于移动平均线快、慢线之上”这个约束条件,一方面减少了优化前不必要的买卖交易,另一方面主要是为了增加对当前价格处于上升还是下跌趋势判断的约束,使得交易模型对价格趋势的把握更为严谨。

表6-4-1为优化前的各试验品种的最优均线组合表现:



对比两个表格数据可以发现,优化后的交易规则使得大部分品种的总盈利率进一步提高了,如沪铜由181.08%增加至191.35%,沪锌由112.00%增加至120.1%,塑料由76.8%增加至78.90%,白糖由106.8%增加至121.45%;各试验品种的胜率都得到了几个百分点的提高,优化后的胜率几乎都在50%左右,也就是说,每次开仓交易,盈利的机会达二分之一。总盈利率和胜率的增加表明优化后的交易规则不但盈利的概率比以前要大,而且总盈利数额也 比以前要多。

从曰均交易次数来看,优化后的日均交易次数比以前的要少了1-2次, 这是增加了约束条件的结果。虽然日均交易次数减少后可能会错过一些获利的机会,但是减少了的交易机会当中大部分都是“亏损多于盈利”的机会, 所以综合下来,总盈利率就像上面表格所示大部分都是比优化之前要大的。

2.相对强弱指数RSI的优化分析

优化前的交易规则如下:

买入开仓规则:RSI线向上突破20

卖出平仓规则:RSI线向上突破70或返回20以下

卖出开仓规则:RSI线向下突破80

卖出平仓规则:RSI线向下突破30或返回80以上

该交易规则的优缺点为:

优点:发挥了相对强弱指数的超买超卖功能

缺点:数值50只是参考了中轴线所在位置,若以50作为平仓分界线可能会过滤掉一些RSI大于50但趋势仍在持续的情况,过早获利平仓未能将利润进一步放大;仅使用一条RSI线,在捕捉价格趋势的变化方面效果有限优化后的交易规则如下:

买入开仓规则:RSI线向上突破20

卖出平仓规则:RSI线返回20以下或RSI快线向下穿越RSI慢线卖出开仓规则:RSI线向下突破80
卖出平仓规则:RSI线返回80以上或RSI快线向上穿越RSI慢线

原交易规则里面仅使用了一条RSI线,优化后的交易规则增加了一条RSI线,两条RSI线因周期参数不同分为快线(短周期参数)和慢线(长周期)。使用两条RSI线,可以通过快慢线的交叉变化,比原来使用一条RSI线的时候 更加明显和科学地反映了价格趋势的变化。在见底反弹过程当中,若RSI快线没有和RSI慢线发生“死叉”,表明价格上涨趋势仍在延续的可能性较大,可以继续持仓让多头头寸盈利进一步扩大:而见顶回落当中,若RSI快线没有和RSI慢线发生“金叉”,表明价格下跌趋势仍在延续的可能性较大,可以继续持仓让空头头寸盈利进一步扩大。在这里RSI快线周期参数选择5,慢线周期参数选择12。

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