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7.0 期货电脑智能自动化交易

2014-02-16 14:43   来源:818期货学习网



在谈期货电脑智能自动化交易时,不得不先谈一谈人工智能。

我们这里所讲的人工智能是指用电脑来模拟和代替人脑的某些功能和智能。电脑出现后,使得人工智能有了突破性的发展。电脑不仅能代替人脑的某些功能,而且在速度和准确性上大大超过人脑,它不仅能模拟人脑部分分析和综合的功能,而且越来越显示某种意识的特性,真正成为人脑的延伸和补充。

人工智能,顾名思义,是对人的思维的模拟。而模拟有结构模拟和功能模拟两种方式。人脑是一个极端复杂的系统,现代科学目前尚不可能对其进行结构模拟。人工智能,实际上只是对人脑思维的功能模拟。是指用机器模拟人的意识,以便放大和扩展人的智能的一门科学。

电脑的发展和广泛使用,迅速有力地推动了人工智能的发展,产生了巨大而深远的意义。

从唯物主义哲学来说,那种看来完全没有感觉的物质,跟那种由同样原子或电子构成的,却具有明显感觉能力的物质是如何发生联系的?电脑的出现对于这个问题的解决向前迈进了一大步。因为电脑主要是一种机械的电子的运动,组成电脑的物质本身是无感觉能力的,而电脑所显示出来的功能不仅超过感觉,甚至达到了一定程度的思维。这个进步不仅对于解决无感觉的物质如何进到有感觉的物质非常重要,而且有力地证明了意识根源于物质这一唯物主义观点。

生活中都能理解人类智能的那种学习过程是一种进化的过程,即由简单而复杂的自我成长过程。同时,人的这种智能系统的自己组织过程完全依赖于其规模极其庞大的神经组织,在人的大脑中是不存在所谓的软件,即人脑的功能可以说是完全由“硬件”实现的,只不过那是能够自己组织的生物“硬件”。

尽管人的大脑中没有所谓软件的概念,但是大脑与神经系统的自组织自学习的这种“硬件”工作的过程能不能抽象成一个算法呢?即人脑的这种“硬件”结构所具有的功能能不能以我们所理解的软件实现呢?

目前,有很多对人工智能的一些误解,认为电脑是没有思维的,只会按程序办事。其实,按程序办事就是一种思维,是按照设定好的条里在处理事情。可人类的思维是能对接收到的信息进行思考、分析,然后再根据思考、分析的结果来处理并决定怎么做下一步骤,对事情得出的结果往往由于所处的环境不同,受环境的影响后得出的结论带有倾向性。人的思考步骤是自由的,而电脑只能通过固定的程序来做思考、分析工作。并且,这个思考的能力是人给电脑的,电脑只会严格地执行人类给予的程序。

拥有思维能力的人工钾能是人类创造的,虽然过程仍然是软件程序应用,但人工智能在多领域的应用中,已显示出比人的思维更强的方面,并体现出人工智能的某些方面是人类智能无法实现的。

但是,思考一下人类社会之所以产生的原因及其产生的过程,会发现,思维只不过是人类的一种对于外界刺激的反应,是为了使人类可以更好地生存下去的一种自然选择。而美好的情感和道德,只不过是社会的产物,并不是人类与生俱来的。也就是说,这种情感和道德不是原本就存在于人类大脑里的东西,只不过是人类社会的后果。人类通过结合组成了强大的力景,而在这种力量存续的要求下,便产生了情感。

可是,人工智能并不需要情感,因为它不需要结合,不需要维持秩序,它的存续有赖于个体自身的无限强大和永恒的可能性,而这种可能性正是人类作为一个生命有机体的最大的限制。因为人类的观察能力、记忆能力、运算能力以及寿命,都是有限的。更何况人类还在诸如人际关系、社会秩序、国际政治方面浪费了大量的时间和精力。

其实人类的思维并不复杂,复杂的是人类的情感,而这种情感又阻碍了人类去了解纯粹的思维理性。因而,人类会想当然地认为人工智能永远达不到人类的思维的复杂程度。

不过,不可否认的是,一旦人类认识了理性本身.或者是其中某些关键性要素,那么在此基础之上产生的人工智能,就很可能出现自我思维的阶段,进而不再依赖人类而自我发展,从目前的科学发展速度看,在不远的将来这完全是有可能的。

我们可以通过一些资料看一下人工智能在以往的突出表现,1956年在一次探讨机器模拟人工智能问题的研讨会上,美国达特莫斯大学的麦卡锡提议用“人工智能”(Artificial Intelligence,简称A.I.)这一术语,人工智能作为一门学科正式诞生。麦卡锡后来被脊为人工智能之父。

同年人工智能专家塞谬尔研制成功一个跳棋程序,1959年这个程序击败了塞谬尔本人,1962年又击败了一个州冠军。1975年费根鲍姆小组研制Mycin程序在诊断脑膜炎方面,精确度超过了一般的医生。1976年斯坦福大学杜达等研制出一个地质勘探家系统Prospector,该系统子1982年准确地预测到华盛顿州的一个钼矿位置。在1997年电脑战胜了人类的象棋世界冠军,电脑“深蓝”对卡斯帕罗夫的胜利。此后,成功的专家系统多不胜数。

人工智能还在知识表示、不精确推理、人工智能语言、计算机视觉、机器人等领域也有所进展。从1959年到目前的2009年,在这长达50年的岁月里,人工智能也发生了巨变。

人工智能的巨大意义主要表现在以下三个方面:

(1)它极大地突破并弥补了人脑在意识方面的局限性,发展了人的意识活动本身的能动性、创造性。

电脑具有惊人的“记忆力”、敏捷的运算速度、精确的逻辑推理能力,它克服了人脑在接受和处理信息速度上的局限性、存储和记忆上的局限性、意识活动过程中可靠性和精确性上的局限性,以及人脑思维活动在空间和功能上的生理局限性,从而有力地延伸和扩展了人脑的意识活动功能。

不仅如此,它还进一步代替和超越了人类的部分思维能力,使人类可以超出那些机械性的、重复性的脑力劳动,把主要精力转移到更加富有创造性的思维活动上去。

(2)人工智能不仅是人类意识的扩展,而且是人类实践的器官,它极大地发展了人类改造客观世界的能力。

人工智能表明,人类己经从开始直接使用自己躯体作为劳动工具,发展到制造工具,到如今已经是开发和运用电子计算机对人脑思维的模拟了。

它的出现,使人类改造客观世界的物质手段,进入到了全盘自动化的阶段,使人类进入了“3G”时代,即通讯化、计算机化、自动控制化和“4A”即农业自动化、工厂自动化、办公室自动化、家庭自动化时代,迅速地改变着自然、社会和人类本身的面貌。

(3)人工智能造成了人类意识的新的存在形态和进化方式,人工智能使意识脱离了狭隘的生理基础和“自然的”语言文字,“人工语言”和符号系统成了人类意识新的存在形式。从而一方面创造了•个既不同于单纯的客观世界,也不同于单纯的主观世界的“第三世界”,或称做虚拟世界。

另一方面极大地发展了人类的特有遗传方式,文化的遗传。并使文化传递和传播的载体由实物进一步发展为“人工语言”、“符号的符号”。

但不能由此认为电脑可以完全代替其至超过人脑,或认为将来的世界会是机器人统治的世界。从辩证唯物主义观点看来,机器能替代人,但不能超过人。人类从产生那天起,就会制造比人的自然器官强得多的工具,人造工具就是为了加强人的自然器宫。

因此,在机器所能代替的领域里,机器比人强,车轮比腿强,挖土机比手强,扩音器比嘴巴声音大。

同样,在某些方面,如运算的速度和精确度电脑比人脑强。

但是,人工智能只是对人的思维过程中那些可以形式化部分的模拟,归根结底只是人的思维活动的手段和工具,它可以代替人的大量的脑力劳动,但不能完全代替人脑的功能。

因此,从整体上看,电脑永远不如人脑。因为“机器思维”与人脑思维、人工智能与人类意识存在着本质的区别。

人工智能不具有人类思维的心理素质。人类意识是物质世界长期发展的产物,是人类在生理基础上的心理过程,是由人类的情感、直觉、想像、猜测等心理活动所构成的精神世界。

而机器思维是人们利用电子管、晶体管、集成电路等电气元件和线路所组成的机械的、物理的装置,并用软件方法等模拟人的思维活动,机器思维不是人类的精神活动,是纯属无意识的机械的物理的过程。

人工智能不具有社会性。人类意识是社会的产物,具有社会性。人在行动时要考虑到由此引起的这样或那样的效果,人工智能只执行特定的指令,并不探求任务本身的社会意义,不会考虑到社会后果。

人工智能不具有人类意识的所特有的创造性。电脑可以储存巨大的“记忆”容量,但是它不会自动地提出问题。而且它对问题的解决是机械的,只是在逐一查对了一切可能途径之后,最后才找到正确的答案。

人类思维在于能够主动提出问题,进行发明创造。人类记忆也有一个不同于机械装置的按意义去进行记忆的系统,无需回忆全部信息就可以找出所耑要的答案。

人工智能不具有主体性。电脑以它惊人的“记忆力”,敏捷的运算速度,精确的逻辑判断能力,可以代替甚至超过人类的部分思维能力。但是,电脑只能接受人脑的“指令”,必须由人预先把思维过程加以形象化和符号化,以一定的信息输入电脑,它才能工作。

二者的程序总是人脑的思维在前,电脑的功能在后。人类意识随社会实践的发展而日新月异,每当人类把新知识输入电脑时,更新的思想又会在人脑中萌发。可见,思维模拟并非思维本身,人工智能决不是本来意义上的人的智能。

一般讲,人了解他正在做的事情的意义是什么,而电脑只能遵循某种规则而已。

例如人类设计电脑与人进行象棋比赛时,人是有意识的,而电脑是无意识的机械的物理的过程。

之所以电脑在象棋比赛中能获胜,是由于在国呩象棋比赛中,比赛通常以相同的方式开局,并在一定规则下产生有限数量的走法。因此,计算机仅仅需要构建一幅树型图,用树的枝干代表下一步任何可供选择的走法,并从中挑出最有希望获胜的一种即可。而电脑的人工智能和人类智意不同,它不愫得察言观色,却能按照程序遵守程序规则,也就是守纪律。人工智能在某些时候也应当称之为是一种策略,或是人类“赋予”计算机的一种程序化的智慧。

期货电脑智能自动化交易,是基于人工智能的基础而设计的。

由于电脑能够模拟人的某些智能,又能不掺杂人较为复杂的情感,只是遵守程序指令,这非常适合期货交易中、常常因人为的因素而不能遵守正确交易计划的过程。也就是说,只要预先编制一组较为可行的自动交易程序,然后输入到电脑中的期货分析软件和期货交易系统中,激活这些程序后,通过网络传送程序指令,即可达到智能自动化交易的目的。

目前己有一些期货分析软件和期货交易系统,只要在这些软件中编写一组程序(模型),就能够开通并瀲活电脑智能自动化交易。

例如:将5个周期收盘价的简单移动平均线和10个周期收盘价的简单移动平均线交叉作为指令触发交易程序(模型〉,其规则如下设定:

A种情况设定为MA5上穿MA10时触发多头开仓指令,交易系统接收到指令立即进行自动交易。

B种情况设定为MA5下穿MA10时触发多头平仓指令,交易系统接收到指令立即进行自动交易。

C种情况设定为MA5F穿MA10时触发空头开仓_令,交易系统接收到指令立即进行自动交易。

B种情况设定为MA5上穿MA10时触发空头平仓指令,交易系统接收到指令立即进行自动交易^

因能够进行自动化交易的分析软件和交易平台的函数各不相同,所以本书对智能自动化交易程序的编写不做深入探讨,针对指令规则和策略举例做一简单介绍,只是抛砖引玉。

使用期货电脑智能&动化交易,必须先弄淸应用范围和应用目的。

(1)电脑智能自动化交易主要应用于:期货波段&动交易、日内跨品种套利自动交易、期货曰内短线交易、套期保值自动化交易,是一种机械交易系统、是一种连接到特定图表的智能自动化交易系统。它能够在开启聱报模式下,独立执行程序指令进行交易。即终端可以在不同的市场状态发觉交易机会,触发电脑执行交易指令。

也就是说:它能够根据设置的节点自动启动,当它开始运行后,它不会同时去处理另一个新的指令(就是必须等到当前程序完成)。这种交易系统能够在提醒用户可以交易的同时,将交易定单自动送到交易服务器。与大多数交易系统一样,它也能够用历史数据测试交易策略,并在图表上显示出来.

(2)应用电脑智能自动化交易的目的:规避人的私欲、贪欲,达到按程序指令自动化止盈止损。

(3)电脑智能自动化交易对电脑网络的要求:电脑配罨兼容性好,网络带宽稳定,保证交易时间内电脑不死机,网络不掉线。

(4)波段自动化交易程序设定周期:3分钟K线图。

(5)波段自动化跨品种套利交易程序设定周期:1分钟K线图。

(6)日内自动化跨品种套利倌号程序设定周期:15秒钟K线图。

(7)品种要求:品种交易活跃,成交景活跃。

(8)资金要求:单一品种交易不不低于30万。跨品种套利不低于15万。

(9)波段跨品种套利的品种设定:a.橡胶。B.沪铜。C.大豆,

(10)日内跨品种套利的品种设定:a.郑糖。B.橡胶。C.大豆。

(11)原理:短期趋势是可以通过既定程序跟踪的,即“趋势程序交易”。趋势程序交易是应用趋势程序线,掌握期市波动规律进行交易决策的方

法,只需严格执行趋势程序线提供的交易决策信号进行跟交易,即可获得高胜算的投资收益。

在汉语中“趋势”•词是指:事物发展的方向。在期货市场“趋势”是指价格运行的方向。价格向上运行是上涨趋势,价格向下运行是下跌趋势,价格向上不突破前期高点,价格向下不突破前期低点,是横向趋势。

在汉语中“程序”一名词是指:事件发展过程的先后顺序。主要体现为按照一定的顺序、方式和手续来作出决定的相互关系。

趋势程序是指:价格波动形成趋势过程的顺序,就是趋势从开始到结尾的顺序。趋势程序说白了.就是为交易决策的选择而预备的决策程序。让抽象变为具体,但这种具体又不是任意的、无限制的,而是变得更合理,更人性化,使交易过程选择更有序化。

程序交易是指:依据趋势程序开始到结尾的过程按顺序开仓、待仓、平仓的交易过程。

(12)以日内跨品种套利盈亏过程分析举例:每个品种受基本面影响每天波动的幅度都会有所区别,体现在设定的自动化交易程序上就会出现三种情况。

①不断出现小亏小盈的交易,一天下来去掉手续费或不亏不盈、或小亏小盈、或零和。

②行情巨幅波动不断出现大幅亏损、大幅盈利的交易,一天下来去掉手续费或不亏不盈、或小亏小盈、或零和。

③行情趋势较好,无论多空赚钱幅度都较大,一天下来大幅盈利。

(13)用①、②、③三种情况进行研判:

①三个品种其中一个大幅盈利,两个不亏不盈、或小亏小盈,一天交易下来都会盈利。

②三个品种其中一个大幅盈利,一个大幅亏损,另一个小亏小盈,一天交易下来会出现小亏小盈或零和。

③三个品种其中一个大幅亏损,另外两个小幅盈利,一天交易下来会出现小幅亏损或零和。

(14)总结:一般一天的交易下来以零和、小幅盈利、大幅盈利的概率排列。亏损的概率较小,大幅亏损的概率就更小。一般一周下来亏损的概率为20%,零和的概率为20%,小幅盈利的概率为25%,大幅盈利的概率为35%。

(15)电脑工作过程:早上8:45分电脑开机,8:50分析软件打开,8:55分交易软件打开,9:00自动交易开始,遇第一个信号自动开仓,遇第二个信号自动平仓后按信号方向开仓,之后依次进行,不需要投资者人功参与。15:05分交易软件关闭,15:10分分析软件关闭,3分钟后关闭电脑。

盘中电脑按照既定程序信号进行交易,不用人工参与。电脑自动按照信号进行止盈止损,达到了严格跟势交易,排除了人为因素。

(16)电脑自动化交易与智能盈利跟势的区别。

一般讲,智能盈利跟势交易是在期货分析软件上设制出明确的开平仓信号。例如:箭头表现形式的“智能盈利跟势决策系统”开、持、平仓都有明确的规则,盘中电脑自动发出买卖信号提示,向上红色箭头买入,向下绿色箭头卖出,但不能自动化交易,只是交易者看到信号按信号提示买卖。智能盈利跟势交易规则如下:

①发出红色向上箭头为多头信号是多头介入时间,应及时平空开多。绿色信号为空头信号,未发出前持续延伸的过程是多头持有的过程。

②发出绿色向下箭头为空头信号是空头介入时间,应及时平多开空。红色信号为多头信号,未发出前持续延伸的过程是空头持有的过程。

区别在于:

①自动交易:电脑自动识别交易信号触发下单指令,不用人工参与,电脑自动完成开、平仓过程。

②智能跟势:电脑自动识别交易信号,并发出信号提示做多或做空,但嚮要人工下单。

自动化交易是由电脑自动执行程序预先定制的交易过程,由电脑自动分析与其相适应的交易情况,电脑将不折不扣地执行。智能盈利跟势交易是人根据预先设定的程序,由电脑发出信号提示人去按信号交易,但人往往由于心理原因不去执行,而错过最佳交易时机。

(17)人与电脑的区别在于:人总想自己的利益,而电脑不想。所以电脑没有私欲,人却有。我们都知道严格的按照一个指标进行交易会赚到钱,失败都是因为没有坚持下来。

指标能让自动化交易赚到钱,不是指标多么神,而是电脑的人工智能严格执行了策略要求。

(18)风险提示:期货投资并不适合所有投资者,期货是保证金交易,在所有的投资过程中是属于高风险的投资。只适合偏好较髙风险的投资者,以及能够承担较高风险的闲置资金。

即便如此,期货投资在投资组合中的比例不应超过10%。使用高额的杠杆比例来进行期货操作对交易者有利有弊。

因此,在您决定进行期货投资前请务必慎重地考虑您的投资目标、经验程度、和对风险的承受力度。

在交易中,您有可能会失去部分或全部的投资本金。因此,请不要动用您不能承受风险的资金作投资。并且,您还需要留意所有与期货投资相关的风险。

特别是自动化交易,由于行情的发展是不以人的意志为转移的,往往出人意料。因此,应用到自动化交易的指标及其参数非常重要。即便如此,交易者在应用自动化交易时,也必须守在电脑前观察,一旦发生非常不利的交易时要人工停止自动化交易。

(19)动态资金管理:资金管理不可少,但好的资金管理是一个科学而合理的整体过程,这一过程可让电脑自动化交易锦上添花。

不过,目前所有能够进行自动化交易的交易平台,都不能设置动态资金管理,只能在固定资金管理方面设定资金管理,这就不能有效的利用横向趋势时少开仓、突破横向趋势时自动加仓的动态资金管理。

固定资金管理或称为固定手数开仓,就是当横向趋势时用30%的资金开仓,不断震荡的行情发出的信号指令让资金不断的出现亏损,当行情突破时,开仓仍按30%的话,横向趋势过程中如亏损10%,那么,行情突破后的上涨或下跌的信号指令幅度如只有8%,亏损的钱就賺不回来,经过上涨或下跌后行情又将进入横向趋势,这个过程周而复始的话,就造成亏损时亏的是小钱,但赚钱时也不能能把亏损的都赚回来,总给市场留一呰。

而动态资金管理却不同,可设定更加科学地&动进行资金管理,国外的一些外汇自动化交易平台能够做到这一点。举例来说,当一波行情过后账户是盈利的,信号指令开仓时,自动资金管理指令会发出只开1手的指令,横向趋势液荡难免出现信号指令不准,造成亏损,如果资金管理指令设置为这1手交易进入到第6次开仓指令时仍没盈利,资金管理指令会在开仓指令下达交易时自动增加1手仓攀,增加仓单是在不断出现亏损指令后,这时也是离价格突破概率最大的时候,一旦突破,1手在震荡行情中的亏损,目前用2手来賺取,不仅把横向趋势震荡中亏损的钱能賺冋来,而且还会盈利的概率也随之增大。一旦自动化交易指令发出平仓指令平仓后,亏损的钱赚回来并有盈利,1元钱也是盈利,自动资金管理指令将发出回到1手开仓指令。虽然目前国内期货市智能自动化交易还达不到动态资金管理过程,但人工交易却可以实现动态资金管理。

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