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资金管理模式Fixed Ratio

2014-04-29 19:47   来源:818期货学习网



资金管理模式Fixed Ratio Fixed Ratio的资金管理模式,是由Ryan Jones在1999写的”The Trading Game”这本书所提出来的。资金管理的变量只有一个,我们先称之为delta好了。基本上的计算方式是像这样的:

假设我们的初始资金有USD$10万元,delta 设为 USD $1万元。假设我们现在用US$10万交易一口合约。


交易第二口合约所需资金 = 交易第一口合约所需资金 + delta($1万元) * 1
交易第三口合约所需资金 = 交易第二口合约所需资金 + delta($1万元) * 2
交易第四口合约所需资金 = 交易第三口合约所需资金 + delta($1万元) * 3
交易第五口合约所需资金 = 交易第四口合约所需资金 + delta($1万元) * 4
以下依此类推…….


举例来说,下面就是我们每个交易量所需的资金:


交易第一口:$10万
交易第二口:$10万+$1万*1 = $11万
交易第三口:$11万+$1万*2 = $13万
交易第四口:$13万+$1万*3=$16万
交易第五口:$16万+$1万*4=$20万
交易第六口:$20万+$1万*5=$25万
交易第七口:$25万+$1万*6=$31万

 

可以看得出来,这种资金管理的方式,会让我们总资产越大的时候,交易量成长越慢,算是保守的资金管理模式。

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