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期货交易系统的构建

2014-04-18 20:01   来源:818期货学习网



如果你的交易系统是成功的,那么你将拥有一个可以绝对支持你、容易经营的高报酬事业。如何拥有一个成功的交易系统,这需要我们做好大量而细致的工作:

      一、掌握交易系统的定义及构建前提

    什么是交易系统?交易系统就是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统是建立在实践的基础上的,它要求对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定,而且这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。同时它也必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。另外,不同的操作策略,交易系统也不尽相同。建立交易系统需要我们多年的各种交易实践、艰苦的数理训练、不倦的思考总结。交易系统的构建前提包括:了解自己的优势和不足;要明确在市场所提供的各种机会中,将要去把握的机会有哪些;选择这些机会的依据什么?陷阱又是什么?这机会属于哪种交易策略等。这些问题的回答一定要诚实、细致,它将是你构筑交易系统最基本、最重要的素材。

  二、了解交易系统所包含的环节

  一套完整的交易系统应该包括如下环节:交易品种的选择、运用何种分析方法确认入市交易时机、具体价位是多少、怎样实现这笔交易、投入多少资金、入市后如何判断走势正常与否、出现什么样的情况止损或止赢出局、对不可预料的意外事件防范措施是什么、如何处理自己的错误行为、系统无效时如何做等。

  以上看似简单的几个环节,可是这其中的信号产生将凝聚着最高级的智慧,这些信号的产生工具是老手和新手的重要分界。很多人觉得这环节里面如何将止损点调到恰到好处的地方是交易系统中最困难的,但是当真正融入未来展望时,你将会发现每一步都是那么的艰难。根据本人的学习经验,交易信号的产生不应该是单独哪个工具提供的,比如K线、指标等,我们一定要多方面考虑才行。对于每个工具,要做到清楚的知道它们的作用何在、如何发挥它们的功用、以及如何完全发挥它们的效率为止。另外对于所有环节的运作,思路都要非常清晰,不得有任何的模棱两可。

      三、掌握交易系统的验证方法

  系统检验的目的在于辨认过去对你来说似乎显得最好的东西是否真的发挥最好。我们这样做必须记住一点,在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。对交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息:

     1、所分析的年数:在考虑检验的时间长度时,必须有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的历史数据。

  2、所分析的交易次数:如果你的系统能够产生足够数量的历史交易,那么我建议至少检验100次交易。检验越多越好。不过在检验中,当你发现数据并不十分支持你的系统时,你总会倾向于检验更少的交易。

  3、最大浮亏额:这是交易系统各种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是一个很大的负面因素,因为它在交易系统还没来得及表现为挣钱之前就让你从期货市场中过快退出了。因此检验那些最大损失的交易,你可以思考出一些造成浮亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出现,这总比你经历一连串损失要好。

  4、最大连续损失次数:该变量更多的是一种心理因素。一个优秀的交易系统也可能连续好多次交易赔钱。没有多少交易商可以在连续四次或者更多交易损失之后还能坚持他们的交易原则。所以要知道是否会出现连续十次或者更多次损失是很有必要的。

  5、最大单笔损失额:该重要指标给出了一笔赔交易最大的损失额度。它允许你调整初始止损额度以对系统重新检验,来看所有赔钱的交易中平均损失额度是多少。

  6、最大单笔盈利额:这个比最大单笔损失额还重要的。如果你的赢利仅仅靠一笔交易来获得,那么你的系统很值得怀疑。

  7、盈利交易百分比:很少有系统赢利交易占到65%以上,统计的交易次数越多,该比例越低。有些赢利交易次数只有30%的交易系统也可以是好的交易系统,有些赢利交易次数达到了80%的系统也可能是一个不好的交易系统。很明显,即使赢利交易次数百分比很高,如果亏损交易平均亏损很大二赢利交易平均赢利很小,那么这很显然是一个不好的系统。

  8、交易平均盈利:该指标会告诉你假设的平均每笔交易会是什么样的。你必须确认检验你的交易系统时,你在交易平均赢利里面扣除了摩擦损失和佣金。在评估交易平均赢利时,你还必须重点关注最大单笔赢利交易和最大单笔亏损交易。

   四、如何让交易系统发挥作用

  在交易过程中,若想让交易系统发挥作用,必须完全明白、信任、遵循、警惕、回避你所做的交易系统:

  1、必须明白你的系统:这个系统必须是你自己发展出来的,这样你才能明白每个环节的意义,才可以轻松承受不可避免的失败,也不会被巨大的成绩冲昏头脑。

      2、必须信任你的系统:根据你的学习和交易经验,根据你的历史资料测试,你将会了解这个系统的可行性条件和成功概率,这会给你强烈的自信和勇气,以后无论是继续交易还是停止交易都将是自然而然的行为。

  3、必须遵循你的系统:只要一如既往的遵循它,慢慢你将会发现交易的好坏之分不是亏损和盈利,而是你有没有控制住风险。到了这一天你也将觉得交易其实并不是那么辛苦。如果随着经验和新知识的增长,想变更交易系统,这种变更必须在没有建立头寸的情况下才可以做出。

  4、必须警惕你的系统:你所采用的交易系统结果越显得好,你就越要保持警惕。这就如卡尔说的那样:“我们在知识领域里所取得的任何收获都在来自于对现存理论的质疑,而不是维护。”

  5、必须回避你的系统:无论我们采取什么分析体系构成自己的交易系统,这个交易系统总是有失灵的情况发生。比如在当前这波金融风暴所引起的期货市场暴跌中,所有的来源于市场供需关系的基本面分析、历史各个著名的技术分析都无济于事。这个时候你还是任用你以往的交易系统进行交易,结果必然导致失败和亏损,因为市场环境已经变了,所以这个时候我们一定要回避原来的交易系统。

    五、交易系统的障碍是什么

  无论你的交易系统有多么完美,在交易过程中,你使用交易系统从来都不会是一帆风顺的,对此我们要有正确的认识和充分的思想准备,方能做到运用自如。

  1、每套系统,每种方法,每个交易员都有亏损时期,而亏损是追随系统的最大障碍。假如你无法忍受交易时无可避免的连串损失,那么你将会不断更换系统,从而放弃了好的交易系统;

     2、没有人可以知道系统未来是否还会获利;

  3、会获利的系统常常看起来像是不会获利的系统;

  4、 交易和追随系统同样受制于情绪的考验;

  5、不能总是想着改变它,在任何情况下都让我们满意的交易方法根本不存在。
     
     六、对交易系统的再思考

  很多人都说自己的交易系统最好,放之四海而皆准,为此有些人不惜重金去购买。可是你知道他交易的市场是什么吗?他的交易系统是长线、中线还是短线?他的系统是在顺势、逆势还是在盘整中操作?你本人的分析方法是定位技术分析还是基本分析?你的个性适合顺势交易、逆势交易还是盘整交易?另外,因为市场有上升趋势、下降趋势和横盘整理三个运行方向,单一的交易系统是无法适应这三种不同状况的,而且不同的市场特性也不一样,每种商品都有自己的信号模式,这世上根本没有“放之四海而皆准”的交易系统。因此无论你是购买交易系统还是自己创建交易系统,都必须先做了解,并用自己的资料检验是否有效,然后才可以定夺。

  七、汲取大师思想

      虽然我们很难有机会接触到交易前辈,无法亲身体会交易大师的思想,但是我们可以从他们的书中开阔自己的眼界、掌握必要的知识。目前,对开发和维护交易系统方面的优秀书籍有如下几本:

  《精明交易者》 考夫曼 著

  《高级技术分析》 巴布科克 著

  《完美的日内交易策略》 杰克.伯恩斯坦 著

  《通向财务自由之路》 撒普 著

  总之,在市场风险不可能根本回避的期货市场中,利润即是对所承受风险的回报。如何在风险最小前提下追求利润最大化,这就是交易系统的实质。因此唯有构筑交易系统,方能更好的实现成功交易。 

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