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简析交易系统中包括的四个要素

2014-04-18 20:25   来源:818期货学习网



在市场经历了几度沉浮之后,笔者还是选择了技术图表作为投资决策的主要依据。
在笔者看来,决定交易成败唯一重要的是:交易者在自己的投资理念指导下驾驭“交易系统”的能力。这里所说的交易系统不是指那些完全公式化了的自动交易 系统,而是交易者对市场价格方向预测之后所要采取的一系列应对措施。已经形成了自己的交易系统的交易者,他的交易过程前后是连贯的,能够体现出交易员的交 易思路,而没有形成交易系统的交易者,他们的交易行为是杂乱的,看不出这一笔交易与前一笔交易有什么联系,整个交易过程看上去东一榔头西一棒槌。交易系统 提供依据,心产生决策。交易系统是机械的,心是灵动的。交易系统有如河道,心则犹如奔腾的江河。

交易系统中包括四个要素:方向预测、时机决择、资金管理和心态控制。
方向预测回答买卖方向的问题。相对来说这一步最为简易,因为价格变动简而化之就是涨跌两个方向。朝一个方向走错了,那相反的方向就是正确的。有人认为 是三个方向,除了涨跌还有横盘。但横盘只是相对的、暂时的。只有涨和跌才是绝对的、永恒的。横盘给交易带来的问题可以通过时机抉择和资金管理来解决。
时机抉择和资金管理是密不可分的。理解时机抉择就是要理解市场本质上是机会市场。投机成功与否,很大程度上取决于你对机会的判断能力。这种能力越强, 交易的频率越低。许多投资者往往是“劈头便使出全部招数,一路猛攻”,像无头苍蝇到处乱撞,天天都要进出几个来回。高手在机会来临之前绝不会轻易出手,而 在发现机会后一旦出手就会一招致敌。交易中的机会,只出现于多空平衡被打破的那一刻,即图表中的“临界点”。好的时机抉择能够做到:一、进出场点位非常明 确,止损点不但很好找,而且止损的幅度很小,在这个价位吃进的单子很好处理。二是如果这一笔交易失败了,下一步应该采取的措施非常明确,即止损出来之后该 怎么做应该很容易选择。好的时机就是进可以攻,退可以守的时机。
资金管理是要回答做多少的问题。在实战交易中单量控制就是要达到两个效果:一是在交易中做对时要大幅度赚钱,做错时要小幅度亏钱。做到这一点需要有良 好的时机抉择相配合,并严格设定止损位和止盈位。同时需要注意两个方面:第一,在交易中坚持采用金字塔式加码。第二,要恰当地处理在出现连续盈利和连续亏 损后单量应该放大还是缩小的选择。高手总是能够让一笔正确交易的盈利弥补多次失误的亏损;庸手则往往是一次失误的亏损就吃掉了多次正确交易的盈利。
个人心理控制能力很重要。实际上心态好坏与性格和经验有关,随着经验的丰富,心理控制能力会逐步加强,可一旦涉及到性格方面的原因就不是经验能够解决 的了。很多时候交易是需要胆量的,比如在行情经过较长时间盘整面临突破时,最好在连续错误时不断加大单量。但在实际交易中连续出现错误时很少有人有勇气加 大单量,因为这需要极强的心理承受能力。绝大多数交易者会不自觉的在错误时减小单量。
说到底,无论是预测、时机抉择、资金管理还是心态控制,只有结合实际的交易才能真正明白它的含义。若脱离实际交易,什么金字塔式加码、长线短线等都是空的,没有任何意义。

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