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如何构建理性的程序化交易

2014-04-19 17:27   来源:818期货学习网



 一个投资者能把交易策略分析简单化,这意味着他正往成熟的交易者转变,也意味着其交易的实用性,一个成熟的交易者明白交易的重点在于怎样把握现在和更好的处理正要发生的行情,而不是去把握未来。程序化交易就是利用过去已经发生的处理现在正要发生的,而不是处理未来的要发生的事情。当市场行情处于整顿调整或者一轮上涨或者下跌趋势的回调时,很多的交易者往往对市场的走势感到困惑,如果这时,交易者能把他的分析和交易策略程序化,则交易者能有效避免对市场行情的困惑,能让交易者有拨开云雾见青天的感觉,从而对市场形成一个清晰的认识。
程序化交易构建的经过:
       一、市场分析
       1.看清市场状态。投资者要做交易,首先就必须明确市场状态,是处于多头、空头或者盘整,只有在这样的情况下,投资者才不会为市场的假象所迷惑。判断市场行情的简单方法有中长期均线向上就为多头状态,中长期均线向下就为空头状态,当然投资者也可以根据市场的基本面来判断市场的状态,但基本面分析考虑因素较多,而且相关因素分析需要较为专业的知识,花费时间较长,对于一般的个人投资者而言要一定困难,所以一般的投资者可采用均线走势来判断市场的状态。
       看清市场状态是市场分析的开始,而且看清市场状态并不是一件困难的时期。但正因为这种方法的简单,投资者往往不敢相信,他们认为市场根本不会这么容易让人看懂,所以也就不相信有这么简单有效的方法可以判断市场状态,总是希望学习更复杂的分析方法能有效分析市场行情。但是实际上,正是由于预测市场的方法的复杂性才使的交易者不敢相信往往简单的东西。我们假设交易者不是通过复杂的分析方法预测市场来交易,而是以客观事实来交易,则这一切可能会发生本质的改变。看清市场所处的状态,就是客观的看待事实,不是去预测市场的影响因素,价格包容并消化一切,所有的影响因素都通过价格反映出来,我们只要研究价格所处的状态就行。程序化交易的核心思想就是现在是未来的组成部分,只有我们捉住现在才可能掌控未来。
       2.看清行情状态。看清市场的状态只是让交易者在市场的方向上不犯错误,但却不能帮助交易者该怎么样具体操作。投资者想要知道操作方法就需要判断市场的具体走势,只有行情的走势真正判断好了,才能采取相应的行动,这样才尽可能避免出现追涨杀跌的情况发生。
       二、策略程序化
       交易者在完成前期的分析工作之后,就可以开始交易策略的程序化了,具体步骤如下:
      1.做顺势交易,也就是在市场处于多头状态仅仅思考该如何买,而不去思考该如何卖,空头状态反之。也就是绝不做逆市而为的事情,保证永远不抓顶摸底,不犯方向性错误。
       2.选择适合的交易指标,确定进场时机。这个主要看交易者的喜好,可以是趋势指标,摆动指标或者其他指标的混合,但要记住一点,那就是必须选择适合自己的,而不能人家说好用就跟着使用,没有自己的交易指标。选择自己的交易指标很重要,但运用交易指标的能力同样重要,不同的运用能力能导致不同的交易结果。交易指标并没有直接创造赢利的能力,但他却有帮助交易者赢利的能力。但他的能力也需要使用者去挖掘。
       3.在主力价格上涨或者下跌,创出新高或者新低的时候加仓,然后根据新高或者新低设置好加仓止损位。这是一个风险偏好型的交易行为,交易者可以根据自身的实际情况风险承受能力来灵活使用这种交易方式。  
       4.在市场处于横盘整理的时候要减仓或者平仓,亦或者进行套利交易。这个时候市场价格波动不断相对较小,行情走势使的交易者的交易策略或交易系统很难把握,这个阶段常常处于亏损的状态,所以在程序化交易系统处于震荡行情中应该有相依辅助手段来减少亏损或者降低交易成本。即我们所说的减仓或者观望。  
       5.当市场明显出现反转形态的时候,应该果断反手。即根据行情走势的形态,已经发出明显反转信号的时候,平掉相应仓位并进行反手建仓操作。  
       以上构建程序化交易的一个前提是不去预测未来市场走势,而是只是研究现在市场走势,这对程序化交易理念的实施来说很重要,因为只有通过这样的程序化分析,交易者才能看清市场,在看清市场的基础之上,才能谈程序化交易的理性投资。

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