期货入门基础知识,818期货学习网

通知公告
期货短线交易技巧图文资料个股期权基础知识券商类超级大公司开户,手续费加1分钱期权大爆发,仿真账号申请通道期货最新手续费期货最新保证金一手期货多少钱一手50ETF期权多少钱

当海龟遇上幽灵二

2014-04-21 20:39   来源:818期货学习网



海龟投资法则,虽然很清楚写出当初的定义与参数,然而,完全复制的结果,可能会让人失望,我去年第一次就是这样做。
  现在,我要用不同面向来还原海龟系统。
  海龟系统有2个原则:趋势交易与加码。
  趋势交易应该是交易系统中最简单有效的,要素是:趋势确定后进场,趋势反转时出场。在海龟系统之中,还有设定停损,这就类似幽灵的法则一,当趋势没有被确定就出场,只是单单这个停损,并非幽灵积极的规则一。海龟系统反而是从另外的过滤因子来进一步确认趋势,以避免不必要的噪声,在海龟投资法则书中,也有提到,其实,没有放入停损的测试结果,反而更好,而这就是另一个要素,趋势判别。
  我们先从海龟原则一的这两个要素来测试台指日线绩效,首先来看趋势进场与反转出场的要素,海龟是用董诠通道,也就是过去几日的高低点;其次是,趋势确认要素,我用MACD值来取代,其实,也是运用两条,指数移动均线的差值得正负来代表多空,只是,把两条均线的长度都缩短成一般MACD的参数。只用一个信道,进出场的通道参数都相同。
程序代码如下:(成本单口来回1600元)(818qihuo.com)
 

 

 


这里只先列出多单进场的讯号,空单部位请自行加入测试。以下是,针对董诠通道的参数,进行最佳化的结果:

 

因为没有设停损,所以,净获利随着通道长度参数增长而降低,在52以后,转为负值。最佳值参数是5,而附近参数的绩效也不错,似乎信赖度不错,其实,这就是我在几年前,针对某期货公司营业员分享的课程中,提到的系统,这证明了,系统分享并不会造成交易者本身的威胁,因为系统困难的是执行,我自己当初的系统也不是这个,反而是搞的很复杂的高危险匹配系统,现在我已尽量回归单纯系统了。(图中,单位为千元,起始资金1千万,是报表的默认值,并非必要的账户起始金额。)

 

 

下图是绩效总表,净获利,胜率单笔平均获利亏损比看来都不错,真正的问题在于最大连亏次数与最大持续亏损金额,看起来虽然不起眼,实务上,却是给没想清楚的人的致命伤。不过,别想从单一系统,去找寻可以让你满意的风险数字,要想怎样赚,先想愿意怎样赔吧。
要不,看一下最后一张图,最近的台指交易纪录,线图上红色代表作多亏损,粉红色是放空亏损,在盘整期的连续亏损之下,能够很坦然吗?虽然,丹尼斯一再的对海龟说,亏损没有关系,还是有人做不到,为什么,丹尼斯会对亏损这样释怀呢?说他了解自己的系统也行,但重点是,他做了多系统多市场以及多重进场的资金管理,可以把单一市场,甚至单一乌龟的亏损平滑了。

声明:
如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:1317369179@qq.com 我们将迅速删除。
本文来自网络,不代表【818期货学习网】立场,转载请注明出处:http://www.818qihuo.com/qihuo/chengxuhua3/3353.html
期货手续费【与交易所同步更新】
期货保证金【与交易所同步更新】
上一篇:当海龟遇上幽灵一 下一篇:当海龟遇上幽灵三

联系我们|投稿中心|广告合作|网站地图|免责声明

浙公网安备 33011002014220号