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盯市盈亏

2014-04-17 19:36   来源:818期货学习网



盯市盈亏是期货交易结算的概念之一,期货的结算制度是“每日无负债结算制度”,又称“逐日盯市制度”。即每个交易日结束后,对所有客户的持仓根据结算价进行结算,有盈利的划入,有亏损的划出。

假设某客户开户资金50000元,某日开仓买入大豆5手,开仓价位是3150,收盘时未平仓,结算价为3135。则浮动盈亏为:
(3135-3150)元/吨×5手×10吨/手=-750
期初(资金)余额为50000,期末余额为50000-750=49250(为简化计,不考虑手续费)
盯市盈亏为:
(3135-3150)×5×10=-750
期初客户权益为50000,期末客户权益为50000-750=49250
若次日仍未平仓,结算价为3170,则浮动盈亏为:
(3170-3150)×5×10=1000
期初余额为50000,期末余额为50000+1000=51000
盯市盈亏为:
(3170-3135)×5×10=1750
期初(上一交易日末)客户权益为49250,期末客户权益为49250+1750=51000
由此可知,若我们只考虑一手合约(以多单为例)的情况,则浮动盈亏为:“当日结算价-开仓价”
而盯市盈亏为:“当日结算价-前日结算价”
计算客户资金时,若采用浮动盈亏,则总是和最初的客户资金余额计算。若采用盯市盈亏,则和上一交易日末的客户权益计算。
盯市盈亏概念最早出自苏州商品交易所,苏州交易所是明确在交易帐单(交易所对会员的结算帐单)中使用“盯市盈亏”来对会员结算的,而当时其他交易所都采用“浮动盈亏”对会员结算。

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