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无套利区间简析

2014-04-22 16:18   来源:818期货学习网



期现套利要考虑交易成本,当期货价格高出现货价格一定幅度的前提下,才可以进行正向套利,现货价加上这个幅度后的价格称为“上边界”;反之,期货价必须低于现货价一定幅度时,才可以进行反向套利,将现货价减去这个幅度后的价格称为“下边界”。

  当期货价位于上下边界之间时,无法进行期现套利,因而将这个上下边界之间称为“无套利区间”。
  在期现套利中,确定了“无套利区间”,便可以据此监控期现价差,寻找套利机会。

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