| 首页 | 期货入门 | 期货知识 | 期货术语 | 短线技巧 | 开仓 | 平仓 | 期货高手 | 止损止盈 | 仓位管理 | 套利 | 套保 | 程序化 | 外盘期货 | 期权 | 期货书籍 | 软件 |

818期货学习网 > 期权知识 > 期权策略 >

牛市看涨策略系列(二)牛市看跌价差期货期权组合策略

2014-10-27 20:41   来源:818期货学习网



牛市看跌价差期权组合对于价格在一定范围内变动的或价格上涨的标的物能够获利。下图是此种策略的益损图:

可以看出,当期货价格高于高执行价格时,不管价格有多高,收益是一定的,即期权净权利金(高权利金-低权利金),当期货价格低于低执行价格时,产生最大损失,即高执行价格-低执行价格-净权利金;期货价格位于低执行价格和高执行价格之间时,随着期货价格的上涨,此策略从最大损失逐步变为最大收益,其中,益损平衡点为:高执行价格-净权利金。

    下面我们用图表说明此策略的具体分析情况。

期货手续费一览表【与交易所同步更新】
期货保证金一览表【与交易所同步更新】
上一篇:牛市看涨策略系列(一)备兑看涨期货期权组合策略
下一篇:牛市看涨策略系列(三)牛市看涨价差期货期权组合策略

 




| 联系我们 | 投稿中心 | 广告合作 | 网站地图 | 免责声明 |

© Copyright 2014 818期货学习网 All Rights Reserved. 浙ICP备14000419号-1