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熊市看跌策略系列(二)熊市看涨价差期货期权组合策略

2014-10-27 21:01   来源:818期货学习网



当期货价格在一定范围内变动或者价格下跌时,熊市看涨价差期权组合策略可以获利。下图是此种策略的益损图:

可以看出,当期货价格低于低执行价格时,不管价格有多低,收益是一定的,即期权净权利金(高权利金-低权利金),当期货价格高于高执行价格时,产生最大损失,即高执行价-低执行价格-净权利金;期货价格位于低执行价格和高执行价格之间时,随着期货价格的上涨,此策略从最大收益逐步变为最大损失,其中,益损平衡点为:低执行价格+净权利。下面我们用图表说明此策略的具体分析情况。

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