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历史波动率

2014-12-28 16:05   来源:818期货学习网



历史波动率是以标的期货的历史价格数据为基础计算的收益率年度化的标准差,是对历史价格波动情况的反映。期货价格波动率越大,期货价格突破执行价格进入实值状态的可能性就越大。因此,权利金也就越高。相反,期货价格波动率越小,期货价格使执行期权具有收益的可能性就越小。因此,权利金也就越低。

    模拟交易使用的易盛行情分析系统可以看到不同月份期货合约的历史波动率。最近一个月内,强麦601合约的10天期历史波动率为10%左右,棉花512、601合约的10天期历史波动率处于20%—30%之间。这里的10天期是根据连续10天的期货收盘价按照移动平均方法计算的结果。

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