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Rho值

2016-03-28 21:38   来源:818期货学习网



Rho值   又称:ρ。 当利率变化时期权合约的价格变化值。
具体概念:
  在其它因素不变的前提下,距离到期日时间越长,期权Rho值就越大。另外,实值程度越高的期权,由于需要更大的投资金额,期权对利率变化的敏感度也越高,Rho值也会更高。相对于影响期权价值的其它因素来说,期权价值对无风险利率变化的敏感程度比较小。因此,在市场的实际操作中,投资者经常会忽略无风险利率变化对期权价格带来的影响。
要点:
  认购期权合约的Rho为正值。 认沽期权合约的Rho为负值。
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