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Vega值

2016-03-28 21:41   来源:818期货学习网



Vega值   又称:ν。波动率对期权价格的影响,表示当标的股票波动率变化一个百分点时期权价格的变化值。
具体概念: 
  Vega值是正数,因为当相关标的股票的价格波动率增加时,持有期权合约行权的可能性和收益会增加,期权价格会同时上升。对于相同到期月份的期权,在虚值、平值及实值的期权中,平值期权的Vega值最大,原因在于标的股票价格稍许变动即可能使平值期权变为实值期权,使持有者获利。至于虚值(实值)期权,稍许波动率变动可能不足以使期权变为实值(虚值),所以这些期权价格对于标的股票价格波动率的敏感度比较弱,尤其是深度虚值或实值期权,它们的Vega值很小,标的股票价格的波动率需要大幅上升,才会使得虚值或实值期权的价格有所增加。
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