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适合薄利交易的货币对

2014-05-09 16:17   来源:818期货学习网



虽然说外汇平台提供的货币对从几对到几十对不等,但是比起股票市场而言,这已经是非常少了。由于外汇市场这种品种上的优势,使得我们可以更加容易和清晰地掌握各个货币对的特点和差异。通过一些关键要素的甄别我们可以很容易地将薄利交易的名单缩减到一个可管理和操作的规模。

通常我们交易的主要货币对都有美元的身影,所以有美元的货币对都是活跃度过髙的货币对。我们说这话可能你也应该明白什么意思了吧,就是说如果进行薄利:交易,那么最好不要选择有美元的货币对,至少是那些波动性不是太过分的货币。交叉货示对是适合薄利交易的好对象。这里还有一层原因,这层原因我们曾经在交叉货币对那堂课程中讲过。具体来说就是交叉货币对不受美元因素的影响,这样可以使得我们更加关注两个货市本身的表现。更为重要的是,我们经过多年的薄利交易发现利率差越小的货币越适合于薄利交易。

我们来看一个表格,表32-1显示了息差和价格波动幅度之间的正相关关系,也就是息差越大,则汇率的波动幅度越大。当然货币对中两个货币之间其他基本面因素的差异程度也会发生很大的影响,但是我们在这里主要集中精力于最为关键的息差,而且最近几年的外汇行情手息差的影响特别严重。




上面的数据向我们展示了货币对中两个货币之间的利息差对波动率的决定性影响。可以看到EUR/GBP在我们进行这个统计的时候拥有大约150基点的息差,而对应的12个月的波动点数为351点。排在第二位的是EUR/CHF,它们的利息差别也是150个基点,对应过去12个月的波动点数为698点。

我们再来看看表格的最下面,看看倒数第四的GBP/JPY,它们之间的息差为 476个基点,对应的波动幅度髙达2412点。作为彳个统计上的经验法则,我们认为货币之间的息差越小,则其波动性也就越小。但是,我们发觉货币对还有自己的一些特点,使得它们并不完全遵从这个规律,比如上面表格中的USD/JPY以及NZD/JPY,虽然专们拥有的息差非常大,但是它们并没有相应地体现出完全匹配的波动特征。但是,息差的重要影响还是非常明显了。根据我们的经验,我们知道在该段时间内息差缉构下,最好的薄利交易对象应该是排名靠前的几种交叉货币对。你存有一定疑虑的时候,可以先统计一下历史的日均、周均、月均波动数据再进行 操作。这些统计数据在一些大的外汇网站上面每日列出。

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