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短期波段交易

2014-10-01 20:51   来源:818期货学习网



表5-3总结了短期波段交易的重要特性。








 



资金管理

组合

短期波段交易只需要单个市场就可以运作。这对想在单个市场交易的小型个人交易商来说是很不错的。自然地,你可以在多个市场交易;然而,短期波段交易不要求多个市场。

账户缩水

既然短期波段交易可以在单个市场中运作,那么账户缩水是可以控制的。在单个市场中交易还是会让你感到不造,但这种不适感至少不会被多个市场放大。

另外,账户缩水持续的时间较短。短期波段交易通常产生一条相对光滑的权益曲线,因为短期交易结果并不依赖于每年几次的巨大盈利机会。光滑的权益曲线意味着账户缩水幅度和持续时间有限。

财务保证

短期波段交易的财务要求较低。在单个市场中交易需要的资金比在多个市场中交易要少得多。

方法

时限

短期波段交易者通常在1~5天内就清仓。他们通常只是抓住市场中短暂的“波段”,并不会一直追踪至新趋势的最高点。

准确率

短期波段交易准确率一般都在50%以上,比趋势交易要高,不过它的平均收益-平均损失报酬率较低。

平均收益-平均损失报酬率

因为短期波段交易者在市场中交易的时间很短,所以他们的平均收益-平均损失报酬率较低,通常在1.0~2.0之间。

期望

如果准确率和报酬率能够恰当地组合,短期波段交易的预期依旧是积极的。短期波段交易方法若可以有55%的准确率和1.3的报酬率,那么可以预期,每1美元风险资金可以赚26.5美元[(55%x1.3)-(45%×1.0)]。当然,预期可以随着准确率或者报酬率的提高而提高。

机会

短期波段交易者拥有相对多的机会,因为市场85%的时间在盘整中。短期波段交易者可以找到大量的支撑线和压力线,这意味着有大量的交易机会。

交易成本:佣金和亏损

短期波段交易的交易成本(佣金和亏损)较高,因此在验证交易方法的预期值时要将其考虑在内。因为存在大量的交易机会,短期波段交易频率较高,每次收益相对较小,这产生了很高的佣金。此外,由于与长期趋势交易相比,短期波段交易的平均收益较小,因此交易成本占利润的比率很高。这就是日交易者很难赚到钱的原因。日交易者可以利用的市场日价格变动幅度较窄,又需要支付交易成本,而长期趋势交易者却可以利用月价格变动来支付佣金和亏损。

心理

情感障碍

短期波段交易并不像长期交易系统那样让人在情感上产生如此多的困扰,因为频繁的盈利为短期交易者提供了频繁的正反馈,让他们肯定自己的决策是对的。频繁的盈利能够养成良好的交易习惯,使得短期波段交易者持续交易更为简单。这时,账户缩水也会更容易控制,而且不会下降太多。如此一来,交易者执行交易计划时遇到的情感障碍可以降到最低。另外,短期波段交易者能够抽空休息,因为就算错过1~10个交易机会也不会对他们整年的交易成果带来什么影响。

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