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套利交易期货合约有哪些技巧

2014-04-08 19:33   来源:818期货学习网



套利交易期货合约的选择与投机交易、套期保值交易相比较,具有其独特之处。因此在选择套利交易期货合约时,除具有股指期货套期保值、投机交易期货合约的共同特点之外,又和这两种期货合约的选择方式不完全一样。

1.避免操作即将期满的合约

套利交易时,避免操作即将期满的合约。因为可能在成交后不久收到“交割通知”,若不能在短期内实现对冲,会带来一系列的交割麻烦。其次是在接近交割期时,两种合约的价格即将逐渐趋于一致,回到现实水平。而套利交易主要是通过价差关系来获利的,近期交易,价差关系小,获利机会减少。

选择相关联的期货合约

套利交易是利用不同市场、不同商品间的价差进行交易的一种行为。不同市场和不同商品间必须要有相关关系,比如受同一事件因素影晌,其价格同时上升或同时下降,但幅度大小有差异,只有这样,才能利用价差变化来盈利。如果套利交易的两只合约间毫无联系,其运动方向不确定,价格变动不确定的话,根本无法套利。这要依靠套利者对市场和商品有足够的了解,对行市的准确判断。

3.选择流动性大的合约

所谓流动性,是指参与交易期货人数的多少、期货合约交易量的大小。

参与的人数越多,期货合约交易量越大,流动性也越大,交易的风险会因大的流动性而降低。反之,则在进行套利交易时将面临较大的风险。假定你看准了价差宽度,认为对你的套利交易有利,于是设置了套利交易,而后向经纪人发出了在某价差水准时买卖两种合约的指令。但若市场流动性小,欲买的合约买不到,要卖的合约卖不出,那么,这种情况下套利交易便无法进行。即使已经设置了交易,但在某时点想对冲完结交易过程时,由于市场流动性小,按指定的价位要买的买不进,要卖的无人买,那么交易者将承担相当大的风险,可能带来相当多的经济损失。

4.选择熟悉的期货合约

若对自己所交易的合约不清楚,操作中就带有相当大的盲目性,风险将扩大。例如,交易者要进行跨市套利交易,就必须了解交易所规则、一手合约规定的数量、价格等基本情况。而要想进行跨品种套利交易(比如英镑期货和日元期货合约之间)的话,就必须对这两种合约数量、价格走势等详细了解,否则套利交易的设置上会有很大障碍。

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