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一、实战沪铜日内交易

2014-02-05 15:15   来源:818期货学习网



沪铜价格走势形态分析:沪铜调整形态中矩形/通道出现概率最高,三角形和旗形出现概率一般;反转K线形态比较单一,以缓平底V形为主,W/M 形也会偶尔出现,K线反转组合主要关注锤头线、倒锤头线和双顶(底);午盘跳空跳涨经常出现且距离较大,中午不宜轻易持仓。

沪铜价格波动差异分析:早盘和午盘开盘后半小时振幅和涨跌幅较大,可以在信号明显时短线进场交易,信号不明显则以观望为主:早盘铜价倾向于下跌的时间段较多,午盘倾向于上涨的时间段较多。

时间:2009年9月3日,星期四合约:主力合约CU0912时间周期:5分钟“优先周期”

技术指标:成交量和持仓量,双向成交量,MACD指标

分析工具和方法:K线组合和形态,价值K线分析法,射线支摟压力法

实战类型:技术分析技巧型

符号说明:圆圈标明加以强调的K线,垂直竖线为两个交易日的分割线,箭头强调趋势方向,K线下方实心三角形标明买入开仓,K线上方实心三角形 标明卖出开仓,K线下方空心三角形标明买入平仓,K线上方空心三角形标明卖出平仓。

1.9:00 ~ 9:05

图5-1-1可以看到,铜价小幅高开后一度回落,但回落没有低于昨天的收盘价,接着价格再次走髙,稍为高收于开盘价之上,第一根5分钟K线形 状为短实体带着长下影线的锤头线,此为K线反转组合之一。此时成交量指标栏中可以看到,成交量和持仓量同时发大,显示着铜价上涨有量能支撑。但是这里的成交量和持仓量同时放大很大程度是开盘效应所致,也就是上一交易日不愿承担隔夜风险的短线交易者在收盘前平仓出局,在下一交易日开盘后再次进场交易,所以成交量和持仓量通常显示同时放大的情况。不过,从MACD指标可以看到,上一交易日尾盘MACD低位出现金叉后,与价格发生 背离(如图中箭头所示),现在MACD指标保持向上的多头走势,显示价格上涨的可能性仍然较大。综上,我们可以尝试进场短线做多,仴进场位置以超过第一根5分钟K线的最高价较为合适。



2.9:05 ~ 9:20

果然,价格超过了第一根5分钟K线后继续上涨,此时连续出现了两根小阳线,但最后一根小阳线的收盘价未能髙过日内最高价(图5-1-2)。此时,我们主要考虑的是何时多头平仓较为合适。选择此时平多头持仓的理由有: 一是价格和持仓量在上涨的同时,成交量却出现持续下跌的情况;二是前高未破担心形成K线双顶反转组合,短期见顶回落。选择继续持仓的理由有:一是MACD指标仍处多头趋势:二是最近几根K线暂未出现如锤头线、十字线等明显反转形状,显示上方压力并不是很大:三是开盘后二十分钟沪铜价格振幅为42点,低于9:00-9:30时间段内的平均振幅48点,剩下的10分钟时间内仍有扩大振幅的可能。



综上,多头头寸继续持有。继续留意K线形状、指标变化和价格波动变化。

3.9:20 ~ 9:30

价格继续走髙,出现了一根中阳线,看来刚才保持多头头寸是正确的,但接着出现了一根小阴线(图5-1-3),那么此时是否应该选择平仓呢?同样让我们快速进行平仓与否的分析。此时选择平仓的理由有:一是中阳线上影线很短几乎没有,很有可能形成上涨末期出现“大阳线”的K线反转形状;二是中阳线突破前高成交量却没有显著上涨,且从双向成交量指标栏中看到红柱没有显著放大,显示价格上涨却缺乏主动性买量的支撑:三是最后一根小阴线显示价格涨势短期已受阻,回落可能性较大。此时选择留仓的理由主要有MACD指标多头形态保持良好,且快线开始向上穿越零轴。



综上,多头以最后一根K线的收盘价获利平仓离场。

4.9:30 ~ 9:45

价格继续回落,但回落距离不大,接着出现了两根小十字线的K线形态 (图5-1-4)。此时也许会有意见分歧,这两根小十字线是反转形态还是中继形态呢?毕竟前几根K线尚未出现强烈的见顶信号,且MACD指标的多头形态良 好,快线已成功上破零轴,而慢线也正处于零轴位置,似乎也有向上突破的倾向。但是,判定十字线是反转还是中继形态最重要的依据有两个:一是看十字线处于价格走势的什么阶段,起步,延续,末期?二是看十字线的下一根K线的位置,是下破前几根K线低点还是上破前几根K线高点。



从图5-1-4可以看到十字线处于回落的中途,属于下跌延续阶段;但此时看不到下一根K线的位置,因此暂时还不能够作出买入或卖出的开仓进场 决定。如果下一根K线为阳线且上破日内高点,短线追多,止损价位为前髙 以下三个点;如果下一根K线为阴线且下破前几个K线低点,短线追空,止损价位为前两根十字线的最高点以上三个点。

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