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二、实战豆一日内交易

2014-02-05 15:53   来源:818期货学习网



豆一价格走势形态分析:豆一调整形态中矩形/通道和旗形出现概率较高;反转K线形态以缓平底V形为主,但是除头肩形、W/形等常见反转形态以外, 其他反转形态出现机会也较多,因此在研判豆一的反转形态时要多加留意:K线反转组合主要关注锤头线、倒锤头线和双顶(底);午盘跳空跳涨偶尔出现但距离不大,主要集中在1-5点区间,中午可根据实际情况考虑是否留仓。

豆一价格波动差异分析:早盘开盘后半小时振幅和涨跌幅较大,可以在 信号明显时短线进场交易,信号不明显则以观望为主,其次9:30-10:00和 13:30-14:00两个时间段波动也较大;早盘豆一价格在9:00-10:00上涨概率较大,10:00-11:30下跌概率较大,午盘13:30-14:00上涨概率较大, 14:30-15:00下跌概率较大。

时间:2009年9月8日,周二合约:主力合约al005时间周期:4分钟“优先周期”

技术指标:成交量和持仓量,双向成交量

分析工具和方法:K线组合和形态,价值K线分析法,大势线

实战类型:交易技巧型

符号说明:圆圈标明加以强调的K线,垂直竖线为两个交易日的分割线,箭头强调趋势方向,K线下方实心三角形标明买入开仓,K线上方实心三角形标明卖出开仓,K线下方空心三角形标明买入平仓,K线上方空心三角形标明卖出平仓。

1.9:00-9:10

豆一早盘价格小幅低开后,多空双方交投激烈,波动较大,第一根4分钟K线收于较长实体阳线,且其成交量、主动性买量与主动性卖量差额都达到豆一价值K线的要求,因此第一根4分钟K线为价值K线,水平虚线表示价值K线的均价所在位置(图5-2-1)。



第二根4分钟K线超过前一根K线高点后受到多头获利平仓和空头回补影响,冲高回落,出现“类似倒锤头线”的阳K线。此时应该尽快分析选择进场交易抑或是继续观望,如果进场交易,选择做空还是做多。早盘开盘后半小时是豆一日内波动最大的时间段,因此尽置捕捉较好的机会进场交易。但是,此时振幅已有27点,而该时间段豆一平均振幅为33点,可以考虑选择买入追涨但盈利空间有限;若选择做空则下方受到价值K线的均价支撑跌 幅未必很大。

综上,暂时选择继续观望,等待更多的涨跌信号。

2.9:10-9:32

豆一价格经过三四根K线的横向调整后,最后出现了一根十字线形状的K线,显示多空双方争夺较为激烈(图5-2-2)。此时,问题再一次提出,进场交易还是继续观望,选择做多还是做空?十字线属于价格中继或反转的信号,也就是单凭十字线仍无法说明价格运行的方向,不过可以较为肯定的一点是,价格旦选择向其中一方移动后,运行的距离通常会比较大。因此,此时选择进场交易较为合适。下一步决定做多还是做空。选择做多的理由是前期价 格上涨走势较为明显,十字线很可能是上涨中继的信号:选择做空的理由是价格虽然两度突破前高,不过收盘价仍几乎处于同一价格水平,显示多头力量并不是太强,同时市场对豆一价格创新高的认可度暂时不太高。


 


对于选择做多还是做空两方面的理由都不是很充分,此时是否应该借助其他分析工具或分析方法呢?答案是,不一定需要。因为就像前面提到,十字线属于价格走势中继或反转的信号。现在我们暂时未能有效判定哪种可能性较高,但我们知道只要价格一旦选择向其中一方移动后,运行的距离通常会比较大,这是突破多空平衡后的结果。以下是一个比较好的解决方式:此时,我们可以将十字线的最高价和最低价作为进场买卖的依据,也就是说只要当接下来的价格超过十字线的最高价上方三个价位时,买入开仓;当价格超过十字线的最低价下方三个价位时,卖出开仓。若价格在十字线最高价和最低价之间来回波动,以第一次突破后的开仓方向为主,不重复开仓。

3.9:32 ~ 9:56

豆一价格在出现十字线后,接着又出现了另外一根“相似十字线”,但仍未达到开仓买入或卖出的要求。接下来价格下破了十字线的最低价且达到了卖出开仓的要求,于是进场做多,止损价位设在日内最高价(也就是十字线最髙价)上方三个点(图5-2-3)。



卖出开仓后,价格震荡走低,一度下破价值K线的均价位置,但多头发力支撑价格,结果收盘价仍在价值K线均价以上,形成了带一根长的下影线锤头线。从图形上看,这根锤头线的下影线非常长,相当于实体部分四五倍长度,显示下方多头支撑的力度较大,止跌反弹的可能性较大。此时,是否应该选择空头获利平仓离场呢?先不急,等看下一根K线的位置如何才做决定。若价格上破锤头线的最高价,选择空头获利平仓离场还是比较合理的。

4.9:56 ~ 10:12

豆一价格在出现锤头线后,曾再次下挫,但下方受到价值K线的均价支撑,止跌反弹,且达到了卖出平仓的要求,于是把空头头寸获利平仓。此时出现了一个波段低点A和一个波段高点B,且还有一个比A点高的回调波段低点C,满足大势线的要求(关于大势线的相关内容,在第一章有详细介绍),于是作出大势线便于以后进行价格分析。


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