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第六章 技术指标的交易模型优化分析

2014-02-05 16:26   来源:818期货学习网



作为技术分析的一部分,技术指标有着独特的魅力,投资者们常常用技术指标来研判价格的趋势、涨跌大小、支捸压力位置、反转等,因此技术指标根据其主要用途可以细分为趋势性指标,如均线;动能指标,如成交量、 持仓量;震荡指标,如RSI。

技术指标是技术分析的一部分,因此技术指标的应用是建立在技术分析成立的基本假设基础上的,国外著名技术分析大师,《期货市场技术分析》的作者约翰墨菲在书中对技术分析成立的三个基本假设(或称为三个基本前提)阐述为:

(1)市场行为包容消化一切。

(2)价格以趋势方式演变。

(3)历史会重演。

不同类型的技术指标有着不同的应用方式和功能,因此在运用技术指标对行情进行分析研判时要“对症下药”。在期货市场上,相同的技术指标对于不同的期货品种效用也不一样,如均线作为趋势性指标对于波动不大、走势不明显的期货品种,在分析的时候常常出现买卖信号频繁的现象,导致成功率不高,盈利空间小;如RSI振荡指标在分析价格趋势性较好的期货品种时常常出现假信号,价格进入超买区间发出卖出信号后仍继续上涨,价格进入超卖区间发出买出信号后仍继续下跌的情况屡见不鲜。在期货曰内交易当中,不但要选对技术指标,更高的要求是要选对技术指标的参数,不然,即使用对了技术指标却未能将其最佳的交易效用发挥出来。

投资者们最常用的三种技术指标为:移动平均线指标MA,相对强弱指标RSI和指数平滑异同移动平均线指标MACD。期货日内交易和股票交易、期货中长线交易有着很多方面的区别,因此更需要通过科学的方法对技术指标进 行筛选和优化。在本章内容里,我结合部分适合日内交易的期货品种,把常用的技术指标与交易模型相结合,通过对历史真实数据的验证得出以下三个 结论:

(1)技术指标的参数优化结果。

(2)期货品种的优先技术指标。

(3)技术指标模型的优化分析。

在进一步分析前,需要对下面将会出现的名词进行定义和介绍:

总盈利率=总盈利额/初始资金X100%

胜率=通利次数/总交易次数X 100%

平均每次盈利=总盈利额/总交易次数 最大盈利率=单次最大盈利额/总盈利额X100%

最大亏损率=单词最大亏损额/总亏损额x 100%

日均交易次数=总交易次数/交易天数

技术指标交易模型检验测试每次开仓数童都为1手,手续费为交易所最低标准的120%,模型分析周期为期货品种相应的“优先周期”,合约为期货品种的主力合约。交易模型成交价格为信号发出时的价格。交易模式为日内交易,即在收盘前平仓,绝不隔夜持仓。

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