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第6节 一阳锁套利技术——相关品种的强弱确定

2014-02-03 17:40   来源:818期货学习网



    对相关品种进行一阳锁套利的前提,是需要投资者首先判断出目标品种的强弱关系。在价格上涨时判断哪个品种可能会形成领涨走势,形成较大的涨幅,哪个品种会形成跟风上涨的走势,在价格下跌时判断哪个品种会形成领跌的走势,形成较大的跌幅,哪个品种会形成跟风下跌的走势。对于领涨做多的强势应开多仓,对于跟风品种应开空仓;对于领跌的品种应开空仓,对于跟风下跌的品种应开多仓。

只有两个相关品种形成明显的强弱区别,才可能存在较大的涨跌幅差异,从而带来一阳锁套利的盈利机会。对于相关品种的强弱确定,常用的方法为:从日K线形态确定、从开盘幅度确定、从实时走势中的涨跌幅确定。下面一一为大家介绍这三种确定相关品种强弱的方法。

◎从日K线形态确定相关品种的强弱关系

在价格处于上升趋势的时候,两个相关品种中多头力量最强大的往往会出现这样的技术特征:价格最早突破调整高点,或价格最接近前期髙点。

棕榈1001合约

2009年4月3日走势图。(图3—1)



棕榈1001合约见底后形成了上涨的走势,初期上涨过程中出现一次调整形态,此时可以将调整的高点视为参照,哪个品种后期可以率先突破调整髙点,就可以确立哪个品种为上涨的龙头。

2009年4月3日棕榈1001合约(图3—1)形成了对调整高点的突破,此时可以查看相关度较高的品种,看其K线形态是否也形成了突破,以此进行对比。

豆油1001合约

2009年4月3日走势图。(图3-2)



豆油1001合约和棕榈1001合约在同期形成了调整的髙点,但在2009年4月3日这一天(图3—2),豆油1001合约 并未突破前期的高点。从K线形态进行对比,可以看出棕榈 1001合约的强势特征非常明确。

从日K线形态来看,如果进行一阳锁做多套利,应当对棕榈1001合约开多仓,对豆油1001合约开空仓。随着价格后期的上涨,棕榈1001合约的涨幅明显大于豆油1001合约,从时实现一阳锁套利盈利。

棕榈1001合约

2009年7月7日走势图。(图3-3)



棕榈1001合约在2009年7月7日(图3-3)破位下跌后连续收出两根阴星K线,并且价格逼近新低,由于此时趋势向下,因此应当继续保持做空。

无论是进行一阳锁套利操作,还是进行投机操作,本着利润最大化的角度出发,都应当确立相关品种的强弱关系,并对上涨或下跌强势特征明显的品种进行交易,只有这样收益才可以最大化。

棕榈1001合约的K线形态应当与相关品种进行对比,以此确定谁的空头状态更为明显。

菜油1001合约
2009年7月7日走势图。(图3 —4)



菜油1001合约在2007年7月7日(图3-4)同样收出了两根星K线,但是对比棕榈1001合约的走势来看,价格距离新低较远,并且两根星K线并未形成实质性的下跌。相对于棕榈1001合约,菜油1001合约下跌的强势特征并不明显。

进行一阳锁套利操作,应当对棕榈1001合约进行做空,而对菜油1001合约进行做多。因为棕榈1001合约下跌的强势特征明显,属于领跌品种,未来的下跌幅度会较大。而菜油1001合约下跌的强势特征并不明显,属于跟风下跌,未来下跌的幅度相比棕榈1001合约较小。

◎从开盘幅度确定相关品种的强弱关系

价格在正常波动下,根据开盘幅度的高低可以很容易地确定出相关品种的强弱关系,并且准确性较大。当然,在某些时候也会存在一定的失误,补救的方法就是利用平掉不利 持仓的方式,将套利转投机进行操作,或是通过实盘中具体的走势进一步加以区别。

在价格上涨过程中,涨幅较大的往往开盘幅度较高,

跟风上涨的品种其开盘幅度往往相对较低。在价格下跌过程中,跌幅较大的品种往往低开幅度较大,而跟风下跌的品种其低开幅度往往较小。

豆油1001合约
2009年7月1日走势图。(图3-5)



豆油1001合约在2009年7月1(图3-5)形成低开走势,不过低开的幅度比较小。开盘价格确立后,投资者应当 把针对豆油相关性较高的品种进行幵盘价的对比,以此初步确定彼此间的强弱关系。与豆油相关性较高的品种为菜油与棕榈。

豆油1001合约自开盘到盘中最高点,上涨幅度约为1.8%。

棕榈1001合约
2009年7月1日走势图。(图3-6)



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