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如何建立程序化交易系统(2)

2014-04-18 20:05   来源:818期货学习网



  2.形态交易系统(形态识别系统)

  系统原则:形态出现,历史会重演。

  交易原则:按照形态及突破后的测量目标位交易。出现形态后按照形态进行交易,形态分为反转形态和持续形态,趋势信号包括:跳空缺口、反转形态、持续形态、波浪理论等。例如:

  图3:沪深300日线图

  交易信号:

(1)出现跳空缺口后买入。

(2)填补跳空缺口后平仓。

统计结果:

(1)交易次数:4次,其中亏损2次。

(2)时间跨度:2006年4月28日至2007年3月9日。

(3)交易概况:

1218.861买入2611.39卖出获利1392.529(2006年5月8日-2007年3月9日,注:以3月9日收盘价计算盈利)

1252.76买入2611.39卖出获利1358.63(2006年5月9日-2007年3月9日,注:以3月9日收盘价计算盈利)

1352.41买入1277.331卖出获利-75.079(2006年5月15日-5月24日)

1436.07买入1403.01卖出获利-33.06(2006年10月9日-10月23日)

盈亏统计:共获利2643.02点

图4:沪深300小时图

  交易信号:

(1)突破上升旗形上线后买入。

(2)跌破上升旗形下线后平仓。

图5:沪深300日线图

  交易信号:

(1)1、3、5浪买入,2、4、a、b、c浪卖出。

(2)破坏数浪原则后平仓。

形态交易系统优点:(1)能够通过形态的构造为我们展示形态突破后的比例和时间关系。当形态(分为持续形态和反转形态)出现后可以根据形态突破后的测量目标位计算风险/收益比率,并可预测出到达目标位的大致时间。(2)当波浪形成后,可以依据波浪理论对波浪特性的阐述把握住每一波段行情。

图6:支撑阻挡

  形态交易系统缺点:(1)形态交易系统复杂多变,很难用计算机语言加以描述。(2)由于没有两个形态是完全一致的,因此只能做到“历史会惊人地相似”而不会重复,加上形态可能会产生变异等因素,这都为投资者在分析、判断、交易上增加了难度。

3.逆势交易系统(反趋势系统)

系统原则:振荡区间,摸顶抓底。

交易原则:高抛低吸。

当趋势不明确时,寻找相对的高点与低点反向交易,趋势信号包括:支撑阻挡、黄金分割。技术指标包括:RSI背离等。例如:见图6、图7、图8。

图7:沪深300小时图


图8:沪深300小时图

  交易信号:

(1)在盘整区间上线卖出、下线买入,破位后止损。

(2)黄金分割位0.382、0.5、0.618为入市点,突破0.618后止损。

逆势交易系统优点:(1)能够比较准确地预测价格波动的折转点,并能有效地捕捉到每一次涨跌。(2)能够在无明显趋势的行情中发挥其最大优势,弥补了顺势交易系统的不足。(3)逆势交易系统以短线交易为主,当日进出可以规避市场潜在风险,确保资产的高流动性,减轻投资者的心理压力。

逆势交易系统缺点:(1)交易频繁会使得交易成本上升,快进快出对止损策略要求更加严格。(2)逆势交易系统是建立在投资者熟练掌握技术分析精髓的基础上,并且需要具备复杂的交易技巧和专业技能,因此该系统并不适合普通投资者使用。

三、使用程序化交易系统的注意事项

第一,没有任何一个交易系统既能在趋势行情中获利又能够在振荡走势中获利,只有在恰当的时间使用了适合的交易系统才会获取最大收益。

第二,任何交易系统都是人设置的,所以不同的人,由于对技术分析的理解、解读、使用不同,设置出的交易系统是完全不一样的。因此,只有适合自己交易风格的交易系统才是最有效的。

第三,把人为的主观分析编成理性的计算机程序,需要我们舍去很多以往交易中的经验,而这些宝贵经验往往是无法通过计算机语言所能描绘的。

第四,时间周期不同(5、30、60分钟,日图、周图、月图),交易系统给出的交易信号可能会完全不同,投资者应当根据交易品种的特性选择不同的时间周期,并且应当严格按照交易系统选择的时间周期交易。

第五,参数调整是决定交易系统成败的关键,因为没有任何一组参数适合所有交易品种。要根据交易品种特性不断地磨合、测试,找到适合该交易品种的参数,并且还要在今后交易过程中根据市场变化,不断加以修正。

第六,程序化交易系统体现了交易者的交易思路和交易风格,但它只是交易的辅助手段,人才是交易的主体,不能本末倒置。只有将交易系统与风险管理和资金管理相互结合,才能发挥其最大功效。

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