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如何建立程序化交易系统

2014-04-18 20:05   来源:818期货学习网



随着中国期货市场的发展,投资者投资理念的日渐成熟,投资者开始从盲目交易转向理性投资,程序化交易系统也越来越受到投资者的关注。那么,如何建立一个适合中小投资者的程序化交易系统呢?

一、什么是程序化交易系统

交易系统是一套完善的交易规则,交易规则应当是客观的、量化的、唯一的,它严格规定了投资的各个环节,要求投资者完全按照其规则进行操作。一个好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言实现自动化交易,即为程序化交易系统。

1.交易系统优点

(1)树立投资理念。消除交易中的主观随意性,减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔。

(2)保证交易的连贯性。投资者按照交易系统给出的信号交易,确保交易思路的连贯性。

(3)有效控制交易风险。交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立了有效的风险控制系统。

(4)让利润充分增长。好的交易系统不仅能够给出进场点,同时也能给出止损点以及发生风险的概率,从而确保在将损失降至最低的前提下让利润充分增长。

2.设计交易系统的原则

(1)了解自己的交易风格。(2)适合自己的交易风格。好的交易系统适合自己的个性,有完整的交易思想、市场分析和操作方案。(3)评估交易系统。好的交易系统必须具备可操作性,有明确的交易信号、控制风险的能力、稳定的获利能力并且能够经受住市场的反复考验。

3.交易系统设计步骤

(1)提出交易策略。(2)筛选交易对象。选择流动性高、成交量大、有完整数据的品种。(3)交易策略公式化。将交易策略转化成数学公式或计算机语言。(4)交易系统的统计检验。包括:净利润、最大盈利和最大亏损、最大连续盈利次数与最大连续亏损次数、最大投资本金损失比率、总交易次数、盈利次数比率与亏损次数比率、平均盈利额与平均亏损额之比。(5)交易系统的优化。包括:微调交易规则、微调系统参数。(6)交易系统的外推检验。指在对交易系统所有参数全部固定后,使用多重市场数据再次对交易系统进行检验。(7)交易系统的实战检验。(8)交易系统的检测与维护。保持交易系统的稳定性,并根据市场变化做适当修正。

4.交易系统的内容

(1)市场分析--买卖什么。(2)时机选择--何时买卖。(3)风险控制--何时止损。(4)持仓时间--何时退出。(5)资金管理--买卖多少。(6)交易心态--性格经验。

二、股指期货程序化交易系统应用

交易系统主要分为:顺势交易系统、形态交易系统和逆势交易系统。无论投资者使用何种分析方法、投资期限多长、投资偏好如何,都可以在以上述三种交易系统中建立起适合自己交易风格的交易系统。

说明:由于股指期货仿真交易数据较少,无法进行分析,因此我们选择了沪深300(3241.709,2.07,0.06%)指数对三种交易系统进行测试。其中,均线系统买入价位以发出买入信号后第二天最高价成交,卖出价以发出卖出信号后第二天最低价成交;四周交易法则以收盘突破前四周高点后的一周最高点买入,以收盘跌破前四周低点后的一周最低点卖出;跳空缺口以出现跳空缺口后第二天最高价买入,以填补缺口当天最低价卖出。

1.顺势交易系统(趋势跟踪系统)

系统原则:发现趋势,顺势交易。

交易原则:追涨杀跌。当趋势信号产生后,顺势交易--追涨(上升趋势)杀跌(下跌趋势)。

图1:沪深300日线图    交易规则:

(1)13日均线从下向上突破21日均线后买入。

(2)在没有出现做空信号前持有。

(3)13日均线从上向下跌破21日均线后卖出,多头平仓同时做空。

(4)在没有出现做多信号前持有。

统计结果:

(1)交易次数:5次,其中亏损2次。

(2)时间跨度:2006年3月30日至2007年2月14日。

(3)交易概况:

1067.991买入1320.41卖出获利252.419(2006年3月30日-6月21日)

1320.41卖出1420.33买入获利-99.92(2006年6月21日-7月3日)

1420.33买入1367.051卖出获利-53.279(2006年7月3日-7月26日)

1367.051卖出1325.891买入获利41.16(2006年7月26日-8月28日)

1325.891买入2489.661卖出获利1163.77(2006年8月28日-2007年2月13日)

(4)盈亏统计:共获利1304.15点

图2:沪深300周线图  

  交易信号:

  (1)收盘突破前四周高点后买入。

  (2)在没有出现做空信号前持有。

  (3)收盘跌破前四周低点后卖出,多头平仓同时做空。

  (4)在没有出现做多信号前持有。

  统计结果:

  (1)交易次数:5次,其中亏损3次。

  (2)时间跨度:2006年3月30日至2007年2月16日。

  (3)交易概况:

  1074.041买入1269.521卖出获利195.48(2006年3月30日-6月16日)

  1269.521卖出1430.941买入获利-161.42(2006年6月16日-7月14日)

  1430.941买入1221.991卖出获利-208.95(2006年7月14日-8月11日)

  1221.991卖出1348.281买入获利-126.29(2006年8月11日-9月8日)

  1348.281买入2396.791卖出获利1048.51(2006年9月8日-2007年2月16日)

  (4)盈亏统计:共获利747.33点

  顺势交易系统缺点:(1)只有出现单边行情时,顺势交易系统才会发挥其优势,一旦遇到长时间横盘振荡整理,顺势交易系统就会连续出现亏损(2)由于顺势交易系统交易周期长,其潜在风险相对较大,对于投资者的心理承受能力要求非常高。

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