| 首页 | 期货入门 | 期货知识 | 期货术语 | 短线技巧 | 开仓 | 平仓 | 期货高手 | 止损止盈 | 仓位管理 | 套利 | 套保 | 程序化 | 外盘期货 | 期权 | 期货书籍 | 软件 |

818期货学习网 > 期货课堂 > 程序化入门篇 >

程序化交易的技术模型

2014-04-18 20:06   来源:818期货学习网



程序化交易模型介绍

从交易机制上来讲,程序化交易既可以以技术分析类模型为基础,也可以以预测类模型为交易准则。技术分析类模型最大的缺点就是具有滞后性,但是准确性相对较高,而预测类模型克服了滞后性这个缺点,然而准确率相对较低。技术分析类模型是当今程序化交易中的主流模型,在国外已经运用得比较成熟,在国内商品期货等市场也有一定应用。而对于预测类模型,由于其预测值的准确性以及准确性的稳定性还有待检验,所以在实战中运用较少,但是随着对预测类模型研究的深入以及对该类模型的改进,其预测准确性正在不断提高,该类模型在程序化交易中的运用前景看好。


技术分析类模型

技术分析类模型根据交易思路可分为顺势类、逆势类、形态类等,所采用的指标也相对较多,价、量、振幅、波动率等均可引伸出系列指标,并且还有复杂的多种指标的复合。我们这里例举一些常见的交易模型。

 
(1)顺势交易类常见的是均线法。

适用市场:趋势市

交易原理:发现趋势后顺势而为,追涨杀跌。

技术指标:MA、MACD 等。

交易规则:当15 日均线从下向上突破26 日均线后买入;在没有出现做空信号前持有;当15 日均线从上向下突破26 日均线后卖入,多头平仓同时做空;在没有出现做多信号前持有。

缺点:在盘整阶段、趋势形成后的中途休整阶段及局部反弹和回档,均线极易发出错误的信号。

 

(2)逆势交易类常见的有黄金分割法。

适用市场:震荡市

交易原理:在震荡区间内高抛低吸,当趋势不明时,寻找相对的高点和低点进行反向交易。

技术指标:黄金分割点位。

交易规则:在黄金分割位 0.382 买入,0.618 卖出;也可在0.191-0.382间做差价。

缺点:当行情发生趋势性改变时,该方法将无法盈利。

 

(3)形态交易类常见的有跳空缺口法、上升旗形法、波浪法等。出现形态后,根据形态及突破后的目标位进行交易。

可用的形态信号有:跳空缺口、反转形态、持续形态、波浪形态等。

跳空缺口法

适用市场:趋势市

交易原理:出现形态后,根据形态及突破后的目标位进行交易。

交易规则:出现跳空缺口后买入;填补跳空缺口后平仓。

缺点:当出现消耗性缺口时盲目追入,此后若期货迅速下跌,可能亏损出局。

 

上升旗形法

适用市场:趋势市

交易原理:出现形态后,根据形态及突破后的目标位进行交易。

交易规则:突破上升旗形上线后买入;跌破上升旗形下线后平仓。

缺点:突破信号的真假难以量化确认,若假突破的次数过多,则交易信

号频繁发出,成本较大。

 


波浪法

适用市场:趋势市

交易原理:出现形态后,根据形态及突破后的目标位进行交易。

交易规则:1、3、5 浪买入,2、4 浪卖出;破坏数浪原则后平仓。

缺点:由于浪形的确认无统一标准,从而难以判断当前形态处于何浪位。

 

期货手续费一览表【与交易所同步更新】
期货保证金一览表【与交易所同步更新】
上一篇:如何建立程序化交易系统
下一篇:开发程序化交易的一个完整步骤

 




| 联系我们 | 投稿中心 | 广告合作 | 网站地图 | 免责声明 |

© Copyright 2014 818期货学习网 All Rights Reserved. 浙ICP备14000419号-1