| 首页 | 期货入门 | 期货知识 | 期货术语 | 短线技巧 | 开仓 | 平仓 | 期货高手 | 止损止盈 | 仓位管理 | 套利 | 套保 | 程序化 | 外盘期货 | 期权 | 期货书籍 | 软件 |

818期货学习网 > 期货课堂 > 程序化入门篇 >

程序化交易能否长期稳定赢利

2014-04-19 17:31   来源:818期货学习网



经过一段时间对程序化交易的学习,笔者自己设计的程序自动化交易模型已初步完成,在研究过程中发现自己的一些交易方式和策略并不能完全按自己的交易思路编成程序,尤其是资金管理方面,头寸的加码、减仓、多策略叠加等一些交易理念很难在程序模型中体现出来,所以笔者有多种程序化交易模型不能很好的展现出来,目前只是免强完成一两种简单实用的交易策略,虽然现有的交易策略有很多不尽人意的地方,但笔者不会停止自己的脚步,在未来的时间里将自己的交易策略不断的完善,对于编制出来的模型虽然可以直对历史走势进行测试得出,但笔者发现,那些测试的效果并不太准,往往夸大了赢利绩效,所以笔者认为必须用即时行情进行测试,才能真实有效,才能在测试过程中找出未曾发现的问题。

       程序化交易能不能真的长期稳定赚钱呢?这一问题被很多人问过,总是引起业内人士的广泛的争议。

       一部分人士认为,程序化交易系统是众多技术分析方法中的一种,系统性交易方法是交易者采用纯系统性的交易方法,每笔交易都依据计算机提供的信号进行交易,只要信号出现,就会不经思考的接受每个信号,信号就是交易指令,没有任何讨价还价的余地,这类交易系统可以排除人为的情绪干扰.在决定交易成败的众多因素中,投资者约束自己交易行为约占有50%的重要性,资金管理约占30%,其他约占20%,一部分人士认为程序化交易是建立在概率基础之上的,只要能设计出提高成功率,减少盘整过程中的损耗同时有资金管理的模型,还是能做到长期稳定赚钱的。

       而另一部分人士认为。价格的的波动是随机的,没有规律的,未来市场是不可预测的,并随时可能改变,所以投资市场不可能有一劳永逸,永远赚钱的方法,认为进行程序自动化交易,就像发明永动仪一样可笑。

       事实上,很多东西都是在不断的争议中逐渐发展起来的,笔者作为一位程序化交易的热情爱好者,当然看好程序化交易的前景了。

       现在我们来认识下一下程序化交易,程序化交易是指一套交易规则或者利用计算机算法专门用来决定交易什么,何时买入,何时卖出和买卖多少。这些算法由计算机来运行,能够根除在交易过程中的人的情感因素和不利于交易的人类本能。即程序化交易最大的好处是克服人的心理和人性方面的弱点。

       目前欧美等发达国家程序化交易占到金融市场总交易量30%以上且有逐年递增的趋势,国内在这方面确实有很大差距,有程序化交易专家说道,国内现有的水平只相当于欧美二十世纪80年代末的水平,这从国内大机构在国外市场的交易情况已足以说明问题,从国外的发展情况来看,主要也是机构投资者在使用程序化交易。随着国内私募基金逐步走上历史舞台,其合法化只是时间问题,同时由于我们国内投资者的逐步成长,程序化交易可能会加速发展。

       程序化交易的设计应当包括“模型的设计、风险管理、修正检验”等内容。一个程序化交易系统赚钱的能力会直接反映程序设计者的交易水平,设计思想实质上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易经验在内的一种积累与沉淀,想要做好程序化交易,没有真正的实战经验,是不可能的。程序化交易虽然不能保证赢利,程序化交易至少能做到长期赚钱,这是市场已经验证过了的!

期货手续费一览表【与交易所同步更新】
期货保证金一览表【与交易所同步更新】
上一篇:系统交易、策略交易、程序化交易的关系
下一篇:程序化交易的优势与劣势

 




| 联系我们 | 投稿中心 | 广告合作 | 网站地图 | 免责声明 |

© Copyright 2014 818期货学习网 All Rights Reserved. 浙ICP备14000419号-1