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期货投资资金头寸和止损控制

2014-04-30 20:21   来源:818期货学习网



期货投资资金管理,是期货投资过程中十分重要的一环。成功的资金管理,是期货投资取得胜利的保证。笔者根据多年的投资经验,总结出以下表达式,希望能够抛砖引玉。 
 
  期货投资资金管理,涉及一定量的资金(X)、每笔交易最大亏损占总资金比例(R)条件下,作多少头寸(Y)合适,以及止损幅度(Z)如何确定。则:Y*Z=X*R

  公式中,X为已知,Y、Z、R为未知。只要确定Y、Z、R中的两个,就可以通过上述公式计算出另外一个未知数。

  1、头寸量Y的确定

  一般地,头寸量Y的确定原则是,总交易量不超过总资金量的三倍。在这个原则下,可根据投资者风险偏好选择。

  2、止损幅度Z的确定

  止损幅度Z的确定,需要根据不同商品在不同时期行情波动的大小来设定,具体是投资者选择问题。如现阶段,上海铜止损幅度Z,可设定在800元/吨。

  3、每笔交易最大亏损占总资金比例(R)的确定

  每笔交易最大亏损占总资金比例(R),一般控制在10%、20%、30%。具体来说,交易者可根据资金实力进行选择。 

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