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Gamma

2014-12-28 16:08   来源:818期货学习网



Gamma是反映期货价格变动一个单位,是⊿变动的幅度。如某一期权的⊿为0.6,Γ值为0.05,则表示期货价格上升1元,所引起⊿增加量为0.05. ⊿将从0.6增加到0.65。平值期权的Γ值最大,深实值或深虚值期权的Γ值则趋近于0。Γ值越大,表明⊿的变化速度愈快,部位风险程度高。

    期权理论价格与风险参数的计算较为复杂,易盛期权分析系统中有现成的动态计算结果。对于投资者来说,只要知道其含义及如何使用就行了。

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