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计算相关系数

2014-08-17 13:04   来源:818期货学习网



由于相关性通常会随着时间发生变化,为了不断更新你所交易的货币对的走向和相互关系的强弱程度,最好的方法是你自己计算相关系数。尽管这看起来比较棘手但是实际的操作却是相当容易的。要计算数值,最简单的方法就是使用微软的电子工作表(Excel)。在Excel上,你可以利用它所具有的计算相关性的功能,计算出在一个特定时期内货币对的相关系数。它可以计算出1年、6个月、3个月、1个月,以及连续6个月的相关系数,让你对于货币对之间的相似性和差异性有最全面的了解;然而,你可以决定去分析哪些数字,或者使用多少个数字。通过层层的分解,我们将发现,英镑/美元和美元/瑞士法郎之间的相关性。首先,你必须取得这两个货币对的价格。为了保持条理,第一列是英镑的价格,另一列是瑞士法郎的价格,然后输入这些货币兑美元每周的收盘价,可以计算你希望使用的任何一个时期。在这两列的底部,选择一个空白的单元格,输入函数“=CORREL”。选定一列中所有的数据,输入逗号,然后同样处理另一列数据;最后得出的数字就是相关系数。尽管你不需要每天更新你的数字,但是通常而言,每隔几周,或者至少每个月更新一次数据是一个不错的想法。

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