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相关性的重要事实:它们会改变

2014-08-17 13:04   来源:818期货学习网



曾经在外汇市场上做过交易的人都知道,货币的波动是不断变化的;经济状况、市场情绪和价格行为,每天都在变化中。有鉴于此,在分析货币相关性的时候,最重要的是要记住,它们也会随着时间轻易地发生变化。今天计算得出很强的相关性,到了下一个月可能就不是同一回事了。由于外汇市场的环境处于持续的变动中,所以,如果你决定运用这种方法进行交易,那么你就必须不断地更新信息。例如,我们观察到,在一个月的时期内,美元/加拿大元和美元/日元之间的相关系数是0.06。这是一个很小的数字,意味着两个货币对之间的走向上没有任何明确的关系。然而,如果我们再看同一段时期,3个月的系数提高到0.12,然后6个月的系数是0.59,最后,一年的相关系数达到0.80。在这个特定的例子中,我们看到,这两个货币对之间更加细分的关系。从长期来看,是一个较强的正相关的联系,而从短期来看,就几乎完全退化了。在另一方面,美元/瑞士法郎和澳大利亚万美元在最近的数据中,显示出一种加强的趋势。这两个货币对的相关系数在开始的时候,一年的相关系数是-0.78,而在上一个月,逐渐上升到-0.94。这意味着,如果一个货币对获利,那么另一个货币对发生亏损的可能性越来越高。

相关系数发生变化的程度,有一个更富戏剧性的例子,可以在美元/日元和澳大利亚元/美元这两个货币对上找到;二者之间持续一年的相关性系数是-0.87。从长期来看,它们俩倾向于朝着相反的方向移动,然而,从2005年1月到3月间,它们实际上出现了一个正的相关系数+0.24。能改变货币对之间的相互关系甚至波动方向的,通常与发生的重要经济事件有关,例如,利率出现调整。

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