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分析多重时间框架

2014-08-17 21:11   来源:818期货学习网



为了能成功地进行日内交易,重要的是要有所选择。全球的宏观对冲基金最常用的策略之一就是趋势交易。尽管很多交易者更喜欢区间交易,但是,巨大的获利潜力通常来自于,能抓住和参与市场大波动的交易。马克·布舍尔(Mark Boucher),是米达斯信托基金(Midas Trust Fund)的对冲基金经理,曾被纳尔逊市场(Nelson MarketPlace)评为世界上最佳资金经理人。他曾说过,70%的市场波动发生在20%的时间内。没有一个交易者希望失去对市场大局的洞察力,所以多重时间框架的分析显得尤其重要。在这里打一个很好的比方——从芝加哥开车到佛罗里达,在路途中,当然会遇到很多向右和向左的拐弯,但是,司机必须知道,在整个路途中,他/她都在朝南的方向行驶。在交易中在上升趋势中寻找机会买入,或者在下降趋势中寻找机会卖出,比起试图猜测顶部和底部,利润要丰厚得多。

分析多重时间框架,最常用的方法是,使用日线图辨别总体的趋势,然后使用小时图确定入场点。

图8.1是澳大利亚元/美元的日线图。如图所示,从2002年1月开始,澳大利亚元的趋势一直上升。那些不断猜测顶部的区间交易者或者反向交易者,面临至少3年不赚钱的困难时期,尤其是当澳大利亚元在2003年末到2004年初创下历史高位的时候。澳大利亚元到达这一个区域,当然吸引了很多交易者,去猜测这就是趋势的顶部,或者认为趋势应该减弱了。尽管在2004年底曾经出现一次回调,但是,澳大利亚元/美元仍然保持着强劲的势头进入到



2005年。对于中期区间交易者来说,这是非常困难的时期。

实际上,更有效的交易策略是,顺着趋势的方向建立头寸。在澳大利亚元/美元的例子中,就是要寻找机会,在出现回调的时候买入。在澳大利亚元/美元的小时图(图8.2)中,画出了从2004年2月历史高点到2004年6月17日的低点,所得出的费波纳契回调位。与寻找机会卖出的做法相反,我们利用76%的费波纳契回调位作为关键的支持区域,买入澳大利亚元。图8.2中的水平线就是费波纳契回调位。我们所做的就是,使用日线图来衡量整体的趋势,然后使用小时图确认入场点。

让我们来看另外一个英镑的例子。图8.3是英镑/美元从2002年1月到2005年5月的日线图。正如澳大利亚元的交易者一样,试图猜测英镑/美元顶部的交易者,同样面临至少3年的困难时期,


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