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淡出双零价位

2014-08-17 21:34   来源:818期货学习网



市场结构是一个最被广泛忽略,然而却又是有利可阁的交易领域。如果能在市场的微观结构和动态发展方面,锻炼出敏锐的理解力,交易者会获得难以置信的优势。要从日内的波动中获利,这可能是最可靠的战略之一。对市场的动态变化培养出一种感觉,是从短期波动中获利的关键所在。在外汇交易中,这点特别地重要,原因在于影响日内价格行为的主要因素是订单流量(order flow)。事实上,大多数的个人交易者无法知道卖方银行的订单流量,即日交易者要想在短期的波动中获利,就必须学习如何辨别和参与到有大量订单被触发的价格区域。对于日内交易者来说,这种技巧非常有效,它可以使交易者与做市商站在了同一个方向。

当进行日内交易时,想抓住每一个支持位或阻力位上的反弹机会并期望从中获利,是不可能的事情。日内交易成功的关键在于,我们必须有所选择,只在胜算较高的价位上入场交易。分辨这类机会有一个好方法,就是选择在一些心理上重要的价位进行交易,例如双零或整数的价位。双零价位指的是价格的最后两个数字是零,例如,美方日元的107.00,或者欧元/美元的1.2800。我们多次注意到,货币对的日内价格到达双零的支持位或阻力位时,就出现反弹,而不理会根本的趋势。我们也注意到,这类反弹通常比在其他价位的反弹幅度更大。对于即日外汇交易者来说,市场的这类反应是非常理想的机会,它提供了赚50点的机会,而只需要承担15点到20点的风险。

执行这个方法并不困难,但是,它要求个人交易者能够对交易的空间和市场参与者的心理发展出一种可靠的感觉。这个方法之所以有效,原因很简单。大型的银行有途径,可以看到设有条件的预留订单,比起其他的市场参与者,这是非常明显的优势。交易员从银行的订单账本中可以直接洞察到,在不同的价格水平上市场的潜在反应。交易商自己经常利用这些战略信息,在他们的账户中建立短期的头寸。

市场参与者作为一个整体,倾向于在同一个价格水平的附近,预先留下有条件的订单。止损单通常会设在整数价位左右的位置,而交易者通常也在整数价位设置他们的止赢单。之所以出现这种情形,是因为交易者是人,人类倾向于用整数思考。因此,有很高的可能性,止赢单会设在双零的价格水平。由于外汇市场是一个不停运转的市场,相比其他市场,投机者更为频繁地在外汇市场上使用止损单和止赢单。大型银行有途径,看到止损单和止赢单之类的有条件订单,他们积极地利用这些头寸密集的价位,去触发止损订单。这个策略试图让交易者和做市商站在同一个方向,参与到双零的价位上一个快速的反趋势波动。

当其他的技术指标也同样确认双零价位的重要性时,这个交易的获利更多。

策略的规则

买入

1.首先,在10分钟或15分钟图,找出价格正在处于日内20期简单移动平均线以下的货币对。

2.接着,在这些数字以下的几点(不超过10点)的位置下买单。

3.最初的保护性止损订单设在入场价格以下不多于20点的位置。

4.当头寸的利润超过所冒风险的2倍时,平仓一半的头寸,把剩余头寸的止损点移到盈亏平衡点。当价格朝对你有利的方向移动时,使用移动止损。

卖出

1.首先,在10分钟或15分钟图,找出价格正在处于日内20期简单移动平均线以上的货币对。

2.接着,在这些数字以上的几点(不超过10点)的位置下卖单。

3.最初的保护性止损订单设在入场价格以上不多于20点的位置。

4.当头寸的利润超过所冒风险的2倍时,平仓一半的头寸,把剩余头寸的止损点移到盈亏平衡点。当价格朝对你有利的方向移动时,使用移动止损。

市场状况

当市场没有任何重要的经济数据作为催化剂时,也就是说,在较为平静的市场状况下,这个策略最为有效。最能成功运用该策略的货币对,是那些处于窄幅区间交易的货币对、交叉货币对和商品货币。这种策略对于主要货币对也是有效的,但必须在较为平静的市场状况下才有效,原因在于主要货币对的止损单相对紧密。

进一步优化

当整数价位是心理上重要的价位,如果它恰好也是重要的技术位时,那么意义就更为重大了。因此,当其他重要的支持位或阻力位汇聚在这些价位上,如移动平均线、关键的费波纳契价位和布林带等,这个策略的胜算通常更高。

范例

让我们看一些运用该策略的实例。第一个例子是图8.8,欧元/美元的15分钟图。根据策略的规则,我们看到欧元/美元在向



下跌,价格正在20期移动平均线以下交易。价格继续下跌的趋势,正接近1.2800,我们的双零价位。按照规则,我们在1.2800以下几点,也就是1.2795下预留入场买单。订单被执行,我们在入场价以下20点,也就是1.2775下止损单。在上涨前,欧元/美元曾经跌到1.2786。当它反弹到1.2835,利润相当于2倍的风险时,我们实山一半的头寸。剩余头寸的止损点就移到1.2795的盈亏平衡点。我们开始进行移动止损。移动止损的方法有许多种,包括以资金或百分比为基础的止损方法。对于真正的短线交易,我们选择根据两根蜡烛的最低点(two-bar low)进行移动止损。最终,另外一半的头寸在1.2831平仓。在这次交易中,我们从第一部分的头寸中获利40点,第二部分头寸获利36点。

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